Сравнение HXDM.TO с PHYS
HXDM.TO (Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF) is International Equity fund tracking the Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return), while PHYS (Sprott Physical Gold Trust) is a stock. Over the past 5 years, HXDM.TO returned 10.67%/yr vs 18.54%/yr for PHYS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HXDM.TO и PHYS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HXDM.TO торгуется в CAD, в то время как PHYS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHYS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HXDM.TO показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у PHYS с доходностью -6.87%.
HXDM.TO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 6.63%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- —
PHYS
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -7.72%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -6.87%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 18.54%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение доходности по годам HXDM.TO и PHYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXDM.TO Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF | 11.89% | 24.06% | 11.07% | 15.09% | -8.78% | 10.16% | 4.59% | 15.19% | -8.61% |
PHYS Sprott Physical Gold Trust | -6.87% | 56.47% | 37.13% | 10.29% | 4.41% | -4.88% | 20.95% | 13.27% | 5.42% |
Correlation
The correlation between HXDM.TO and PHYS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2018 г. | 0.08 |
Over the past year, HXDM.TO and PHYS have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXDM.TO vs. PHYS — Ранг доходности на риск
HXDM.TO
PHYS
Сравнение HXDM.TO c PHYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HXDM.TO | PHYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 0.82 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 1.95 | +5.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HXDM.TO и PHYS
Максимальная просадка HXDM.TO за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки PHYS в -36.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXDM.TO и PHYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXDM.TO | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -36.85% | +8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -24.30% | +12.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.65% | -24.30% | +9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -24.30% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -24.30% | +21.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -13.95% | +9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 10.20% | -7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXDM.TO и PHYS
Текущая волатильность для Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) составляет 4.06%, в то время как у Sprott Physical Gold Trust (PHYS) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что HXDM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXDM.TO | PHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 6.69% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 24.71% | -11.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 28.67% | -13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 19.55% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 17.60% | -2.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXDM.TO и PHYS
Ни HXDM.TO, ни PHYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HXDM.TO and PHYS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HXDM.TO и PHYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор