PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXDM.TO с QDXH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXDM.TO с QDXH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO).

HXDM.TO и QDXH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXDM.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return). Фонд был запущен 26 сент. 2017 г.. QDXH.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXDM.TO и QDXH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXDM.TO и QDXH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF		3.83%24.06%11.07%15.09%-8.78%10.16%4.59%15.19%-10.88%
QDXH.TO
Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)		-1.14%22.00%13.25%14.25%-2.55%20.52%-0.42%20.43%-12.11%

Доходность по периодам

С начала года, HXDM.TO показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у QDXH.TO с доходностью -1.14%.

HXDM.TO

1 день
1.50%
1 месяц
-3.14%
С начала года
3.83%
6 месяцев
5.56%
1 год
19.92%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

QDXH.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-7.61%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
6.01%
1 год
16.65%
3 года*
14.48%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF

Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с HXDM.TO:
HXDM.TO с HXS.TOHXDM.TO с XEF.TOHXDM.TO с TPU.TOHXDM.TO с XEQT.TOHXDM.TO с VIU.TOHXDM.TO с ZEA.TOHXDM.TO с VEA
Часто сравнивают с QDXH.TO:
QDXH.TO с QDX.TOQDXH.TO с MGRW.TOQDXH.TO с QTIP.NEOQDXH.TO с KNGX.TOQDXH.TO с THE.TOQDXH.TO с QQQQ.TOQDXH.TO с TPE.TO

Сравнение комиссий HXDM.TO и QDXH.TO

HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXDM.TO vs. QDXH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXDM.TO
Ранг доходности на риск HXDM.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXDM.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXDM.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXDM.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXDM.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXDM.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QDXH.TO
Ранг доходности на риск QDXH.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDXH.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDXH.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDXH.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDXH.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDXH.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXDM.TO c QDXH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXDM.TOQDXH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.58

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.37

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

5.46

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXDM.TO vs. QDXH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXDM.TO на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDXH.TO равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXDM.TO и QDXH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXDM.TOQDXH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.21

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.90

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.55

0.00

Корреляция

Корреляция между HXDM.TO и QDXH.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXDM.TO и QDXH.TO

HXDM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDXH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

TTM20252024202320222021202020192018
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDXH.TO
Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.82%2.41%2.64%2.76%2.92%2.28%1.96%2.65%3.13%

Просадки

Сравнение просадок HXDM.TO и QDXH.TO

Максимальная просадка HXDM.TO за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки QDXH.TO в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXDM.TO и QDXH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXDM.TOQDXH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-31.75%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-10.40%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

-15.79%

-8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-9.04%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-3.91%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.62%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HXDM.TO и QDXH.TO

Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Mackenzie International Equity Index ETF (CAD-Hedged) (QDXH.TO) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что HXDM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDXH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXDM.TOQDXH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

5.37%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

8.66%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

13.94%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

12.47%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

15.23%

+0.12%