PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXDM.TO с VXM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXDM.TO с VXM.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO).

HXDM.TO и VXM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXDM.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return). Фонд был запущен 26 сент. 2017 г.. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXDM.TO и VXM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXDM.TO и VXM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF		2.29%24.06%11.07%15.09%-8.78%10.16%4.59%15.19%-7.21%5.87%
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		6.94%44.77%19.29%24.09%3.19%19.09%-13.99%16.55%-15.76%6.31%

Доходность по периодам

С начала года, HXDM.TO показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у VXM.TO с доходностью 6.94%.

HXDM.TO

1 день
3.24%
1 месяц
-6.15%
С начала года
2.29%
6 месяцев
5.18%
1 год
17.67%
3 года*
14.27%
5 лет*
9.58%
10 лет*
—

VXM.TO

1 день
2.30%
1 месяц
-5.49%
С начала года
6.94%
6 месяцев
16.56%
1 год
42.61%
3 года*
28.58%
5 лет*
19.48%
10 лет*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF

CI Morningstar International Value CAD Hedged

Часто сравнивают с HXDM.TO:
HXDM.TO с HXS.TOHXDM.TO с XEF.TOHXDM.TO с TPU.TOHXDM.TO с XEQT.TOHXDM.TO с VIU.TOHXDM.TO с ZEA.TOHXDM.TO с VEA
Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий HXDM.TO и VXM.TO

HXDM.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VXM.TO в 0.66%.

VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXDM.TO vs. VXM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXDM.TO
Ранг доходности на риск HXDM.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXDM.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXDM.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXDM.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXDM.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXDM.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXDM.TO c VXM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXDM.TOVXM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.69

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

3.48

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.57

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

3.61

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

15.88

-10.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXDM.TO vs. VXM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXDM.TO на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа VXM.TO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXDM.TO и VXM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXDM.TOVXM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.69

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.35

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.63

-0.09

Корреляция

Корреляция между HXDM.TO и VXM.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXDM.TO и VXM.TO

HXDM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.20%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%

Просадки

Сравнение просадок HXDM.TO и VXM.TO

Максимальная просадка HXDM.TO за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки VXM.TO в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXDM.TO и VXM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXDM.TOVXM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-42.73%

+14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-11.23%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

-14.47%

-9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-5.87%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-7.57%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.55%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HXDM.TO и VXM.TO

Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что HXDM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXDM.TOVXM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

6.23%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

9.51%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

16.00%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

14.55%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

16.97%

-1.63%