PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXDM.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXDM.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).

HXDM.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXDM.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return). Фонд был запущен 26 сент. 2017 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HXDM.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXDM.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF		3.83%24.06%11.07%15.09%-8.78%10.16%4.59%10.48%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.51%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%

Доходность по периодам

С начала года, HXDM.TO показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 1.51%.

HXDM.TO

1 день
1.50%
1 месяц
-3.14%
С начала года
3.83%
6 месяцев
5.56%
1 год
19.92%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

XEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.50%
С начала года
1.51%
6 месяцев
2.89%
1 год
21.17%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с HXDM.TO:
HXDM.TO с HXS.TOHXDM.TO с XEF.TOHXDM.TO с TPU.TOHXDM.TO с VIU.TOHXDM.TO с ZEA.TOHXDM.TO с VEAHXDM.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий HXDM.TO и XEQT.TO

И HXDM.TO, и XEQT.TO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

HXDM.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXDM.TO
Ранг доходности на риск HXDM.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXDM.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXDM.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXDM.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXDM.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXDM.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXDM.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXDM.TOXEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.85

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.79

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

7.98

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXDM.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXDM.TO на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEQT.TO равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXDM.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXDM.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.33

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.93

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.86

-0.31

Корреляция

Корреляция между HXDM.TO и XEQT.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXDM.TO и XEQT.TO

HXDM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.

TTM2025202420232022202120202019
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%

Просадки

Сравнение просадок HXDM.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка HXDM.TO за все время составила -28.43%, примерно равная максимальной просадке XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXDM.TO и XEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXDM.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-29.74%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-11.78%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

-19.56%

-4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-4.27%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-4.20%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.64%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HXDM.TO и XEQT.TO

Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что HXDM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXDM.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

5.77%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

9.49%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

15.99%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

13.03%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

15.63%

-0.28%