PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HXDM.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HXDM.TO с HXS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO).

HXDM.TO и HXS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HXDM.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return). Фонд был запущен 26 сент. 2017 г.. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HXDM.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HXDM.TO и HXS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF		3.83%24.06%11.07%15.09%-8.78%10.16%4.59%15.19%-7.21%5.87%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		-2.71%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%24.69%3.03%7.96%

Доходность по периодам

С начала года, HXDM.TO показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью -2.71%.

HXDM.TO

1 день
1.50%
1 месяц
-3.14%
С начала года
3.83%
6 месяцев
5.56%
1 год
19.92%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.91%
10 лет*
—

HXS.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.12%
1 год
14.06%
3 года*
19.09%
5 лет*
13.74%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HXDM.TO:
HXDM.TO с XEF.TOHXDM.TO с TPU.TOHXDM.TO с XEQT.TOHXDM.TO с VIU.TOHXDM.TO с ZEA.TOHXDM.TO с VEAHXDM.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий HXDM.TO и HXS.TO

HXDM.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXDM.TO
Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HXDM.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HXDM.TO
Ранг доходности на риск HXDM.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXDM.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXDM.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXDM.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXDM.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXDM.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HXDM.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HXDM.TOHXS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.76

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.14

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.10

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

4.08

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HXDM.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HXDM.TO на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа HXS.TO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HXDM.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HXDM.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.76

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.91

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.96

-0.41

Корреляция

Корреляция между HXDM.TO и HXS.TO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HXDM.TO и HXS.TO

Ни HXDM.TO, ни HXS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HXDM.TO и HXS.TO

Максимальная просадка HXDM.TO за все время составила -28.43%, примерно равная максимальной просадке HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXDM.TO и HXS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HXDM.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-27.42%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-12.44%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

-22.63%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-5.67%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-3.57%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.35%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HXDM.TO и HXS.TO

Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что HXDM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HXDM.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

5.13%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

9.54%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

18.59%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

15.14%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

16.52%

-1.17%