PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWTIX с MIDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWTIX с MIDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX).

HWTIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. MIDLX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HWTIX и MIDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWTIX и MIDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		0.59%30.96%4.62%20.79%-8.67%16.22%34.26%
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		-1.87%17.03%3.33%13.21%-18.52%5.17%22.97%

Доходность по периодам

С начала года, HWTIX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у MIDLX с доходностью -1.87%.

HWTIX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.84%
С начала года
0.59%
6 месяцев
3.01%
1 год
24.98%
3 года*
15.96%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—

MIDLX

1 день
2.26%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-2.69%
1 год
11.54%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.54%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

MFS International New Discovery Fund Class R6

Часто сравнивают с HWTIX:
HWTIX с AVDVHWTIX с HWCIXHWTIX с HWSIXHWTIX с HWGIXHWTIX с HWMIXHWTIX с HWVIXHWTIX с HWHIX
Часто сравнивают с MIDLX:
MIDLX с WAIGXMIDLX с CSGIXMIDLX с SBSIXMIDLX с FTISXMIDLX с ALOIXMIDLX с OAKEXMIDLX с SAISX

Сравнение комиссий HWTIX и MIDLX

HWTIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MIDLX в 0.91%.

HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6

Доходность на риск

HWTIX vs. MIDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWTIX
Ранг доходности на риск HWTIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWTIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWTIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWTIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWTIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWTIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MIDLX
Ранг доходности на риск MIDLX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDLX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDLX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDLX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWTIX c MIDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWTIXMIDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.98

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

1.32

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

0.92

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

3.46

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWTIX vs. MIDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWTIX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа MIDLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWTIX и MIDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWTIXMIDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.98

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.20

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.55

+0.18

Корреляция

Корреляция между HWTIX и MIDLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWTIX и MIDLX

Дивидендная доходность HWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности MIDLX в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		4.65%4.68%31.95%6.64%5.32%22.94%4.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		3.44%3.37%10.08%4.21%5.85%5.19%4.03%4.36%6.82%1.63%1.09%1.25%

Просадки

Сравнение просадок HWTIX и MIDLX

Максимальная просадка HWTIX за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки MIDLX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWTIX и MIDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWTIXMIDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-34.70%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-11.75%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-33.58%

+4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-9.75%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-6.96%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.12%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HWTIX и MIDLX

Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что HWTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWTIXMIDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.67%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

8.48%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

12.28%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

13.09%

+9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

13.93%

+8.26%