Сравнение HWTIX с GISOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX).
HWTIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HWTIX и GISOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWTIX и GISOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWTIX Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund | -2.04% | 30.96% | 4.62% | 20.79% | -8.67% | 16.22% | 34.26% |
GISOX Grandeur Peak International Stalwarts Fund | -4.04% | 9.82% | -10.00% | 14.58% | -37.61% | 24.41% | 31.36% |
Доходность по периодам
С начала года, HWTIX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у GISOX с доходностью -4.04%.
HWTIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -10.75%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- —
GISOX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 1.48%
- 5 лет*
- -3.52%
- 10 лет*
- 5.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWTIX и GISOX
HWTIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GISOX в 1.15%.
Доходность на риск
HWTIX vs. GISOX — Ранг доходности на риск
HWTIX
GISOX
Сравнение HWTIX c GISOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWTIX | GISOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.46 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 0.79 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.10 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.60 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 1.50 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWTIX | GISOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.46 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.18 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.33 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между HWTIX и GISOX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWTIX и GISOX
Дивидендная доходность HWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности GISOX в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWTIX Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund | 4.78% | 4.68% | 31.95% | 6.64% | 5.32% | 22.94% | 4.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GISOX Grandeur Peak International Stalwarts Fund | 0.53% | 0.50% | 0.45% | 0.54% | 0.10% | 8.61% | 0.21% | 0.14% | 2.76% | 1.38% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок HWTIX и GISOX
Максимальная просадка HWTIX за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки GISOX в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWTIX и GISOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWTIX | GISOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -47.98% | +18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -10.42% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.57% | -47.98% | +18.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.75% | -34.86% | +24.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -17.40% | +10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 4.17% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWTIX и GISOX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) составляет 5.27%, в то время как у Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что HWTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GISOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWTIX | GISOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 7.57% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 11.70% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.93% | 18.22% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 19.77% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 18.59% | +3.58% |