Сравнение HWTIX с DFVQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX).
HWTIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности HWTIX и DFVQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWTIX и DFVQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWTIX Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund | 0.59% | 30.96% | 4.62% | 20.79% | -8.67% | 16.22% | 34.26% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.85% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 27.16% |
Доходность по периодам
С начала года, HWTIX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у DFVQX с доходностью 3.85%.
HWTIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 24.98%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- —
DFVQX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWTIX и DFVQX
HWTIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DFVQX в 0.36%.
Доходность на риск
HWTIX vs. DFVQX — Ранг доходности на риск
HWTIX
DFVQX
Сравнение HWTIX c DFVQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWTIX | DFVQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 2.16 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.78 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.62 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 10.71 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWTIX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.16 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.66 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.58 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между HWTIX и DFVQX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWTIX и DFVQX
Дивидендная доходность HWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности DFVQX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWTIX Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund | 4.65% | 4.68% | 31.95% | 6.64% | 5.32% | 22.94% | 4.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.13% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок HWTIX и DFVQX
Максимальная просадка HWTIX за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWTIX и DFVQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWTIX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -44.58% | +15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -10.98% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.57% | -28.33% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -7.76% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -7.92% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.90% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWTIX и DFVQX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) составляет 6.02%, в то время как у DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что HWTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWTIX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 6.99% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 10.22% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 15.71% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.88% | 15.57% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.19% | 16.50% | +5.69% |