PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWTIX с ALOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWTIX с ALOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).

HWTIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HWTIX и ALOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWTIX и ALOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		-2.04%30.96%4.62%20.79%-8.67%16.22%34.26%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		3.88%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%26.13%

Доходность по периодам

С начала года, HWTIX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у ALOIX с доходностью 3.88%.

HWTIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-10.75%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-0.02%
1 год
21.96%
3 года*
14.94%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—

ALOIX

1 день
0.17%
1 месяц
-9.91%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.68%
1 год
36.10%
3 года*
17.60%
5 лет*
5.32%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

Virtus International Small-Cap Fund

Часто сравнивают с HWTIX:
HWTIX с AVDVHWTIX с HWCIXHWTIX с HWSIXHWTIX с HWMIXHWTIX с HWGIXHWTIX с HWVIXHWTIX с HWHIX
Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с VOOGALOIX с VUGALOIX с SPYALOIX с IEGAXALOIX с AZBIXALOIX с YASLXALOIX с ARHBX

Сравнение комиссий HWTIX и ALOIX

HWTIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ALOIX в 1.04%.

ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund

Доходность на риск

HWTIX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWTIX
Ранг доходности на риск HWTIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWTIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWTIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWTIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWTIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWTIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWTIX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWTIXALOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.44

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.97

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

3.05

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

12.51

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWTIX vs. ALOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWTIX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа ALOIX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWTIX и ALOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWTIXALOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.44

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.36

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.29

+0.42

Корреляция

Корреляция между HWTIX и ALOIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWTIX и ALOIX

Дивидендная доходность HWTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности ALOIX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWTIX
Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund		4.78%4.68%31.95%6.64%5.32%22.94%4.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		4.37%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%

Просадки

Сравнение просадок HWTIX и ALOIX

Максимальная просадка HWTIX за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWTIX и ALOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWTIXALOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-79.29%

+49.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-10.56%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.57%

-39.41%

+9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.75%

-9.91%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-35.07%

+28.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.71%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HWTIX и ALOIX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley International Small Cap Diversified Value Fund (HWTIX) составляет 5.27%, в то время как у Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что HWTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWTIXALOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.57%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.69%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

14.43%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.86%

15.01%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

16.60%

+5.57%