Сравнение HWSM с IVOV
HWSM (Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF) and IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. HWSM is actively managed, while IVOV is passively managed. Over the past year, HWSM returned 26.10% vs 20.78% for IVOV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. HWSM charges 0.55%/yr vs 0.10%/yr for IVOV.
Доходность
Сравнение доходности HWSM и IVOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWSM показывает доходность 15.77%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 14.11%.
HWSM
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 15.77%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVOV
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 7.79%
- С начала года
- 14.11%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам HWSM и IVOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HWSM Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF | 15.77% | 12.92% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 14.11% | 12.09% |
Correlation
The correlation between HWSM and IVOV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between HWSM and IVOV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWSM vs. IVOV — Ранг доходности на риск
HWSM
IVOV
Сравнение HWSM c IVOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF (HWSM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWSM | IVOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.97 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 6.81 | +1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWSM и IVOV
Максимальная просадка HWSM за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSM и IVOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWSM | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -45.99% | +30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -10.58% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -5.39% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.06% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSM и IVOV
Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF (HWSM) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) имеют волатильность 3.26% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWSM | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.28% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 10.55% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.20% | 15.04% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 19.35% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 21.64% | -1.70% |
Сравнение комиссий HWSM и IVOV
HWSM берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSM и IVOV
Дивидендная доходность HWSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности IVOV в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSM Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF | 1.15% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.60% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, HWSM and IVOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IVOV has higher volatility (3.28%) compared to HWSM (3.26%). In terms of maximum drawdown, HWSM dropped -15.67% vs IVOV's -45.99%.
On 1-year performance, HWSM leads with 26.10% vs 20.78% for IVOV. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HWSM has performed better with a 26.10% return vs 20.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for HWSM.
IVOV has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.15% for HWSM.
They also come from different issuers: Hotchkis & Wiley and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for HWSM and 0.10% for IVOV.
HWSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWSM и IVOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор