Сравнение HWSM с HGER
HWSM (Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HWSM is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Hotchkis & Wiley, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. HWSM is actively managed, while HGER is passively managed. Over the past year, HWSM returned 26.16% vs 39.42% for HGER. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. HWSM charges 0.55%/yr vs 0.68%/yr for HGER.
Доходность
Сравнение доходности HWSM и HGER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWSM показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 27.03%.
HWSM
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HGER
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 27.03%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- 39.42%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWSM и HGER
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HWSM Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF | 10.77% | 11.54% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 27.03% | 10.52% |
Correlation
The correlation between HWSM and HGER is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWSM vs. HGER — Ранг доходности на риск
HWSM
HGER
Сравнение HWSM c HGER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF (HWSM) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWSM | HGER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 4.90 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 16.29 | -7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWSM | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.35 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.89 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HWSM и HGER
Максимальная просадка HWSM за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSM и HGER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWSM | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -23.31% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -8.09% | -2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.80% | +5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -7.65% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.43% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWSM и HGER
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF (HWSM) составляет 3.68%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что HWSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWSM | HGER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 4.06% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 14.55% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 16.90% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 17.61% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 17.61% | +2.97% |
Сравнение комиссий HWSM и HGER
HWSM берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWSM и HGER
Дивидендная доходность HWSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности HGER в 5.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.58% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% |
HWSM Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF | 1.20% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HWSM and HGER have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGER has higher volatility (4.06%) compared to HWSM (3.68%). In terms of maximum drawdown, HWSM dropped -15.67% vs HGER's -23.31%.
On 1-year performance, HGER leads with 39.42% vs 26.16% for HWSM. On fees, HWSM is cheaper at 0.55% per year. On volatility, HWSM has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HGER has performed better with a 39.42% return vs 26.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HWSM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
HGER has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 1.20% for HWSM.
HWSM is categorized as Mid Cap Value Equities, while HGER is Commodities. They also come from different issuers: Hotchkis & Wiley and Harbor. Their fees differ too: 0.55% for HWSM and 0.68% for HGER.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWSM и HGER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор