PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWSM с FVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWSM с FVD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HWSM (Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF) and FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. HWSM is actively managed, while FVD is passively managed. Over the past year, HWSM returned 25.36% vs 11.37% for FVD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HWSM charges 0.55%/yr vs 0.61%/yr for FVD.

Доходность

Сравнение доходности HWSM и FVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF (HWSM) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWSM показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у FVD с доходностью 5.31%.

HWSM

1 день
0.60%
1 месяц
2.81%
С начала года
12.06%
6 месяцев
10.31%
1 год
25.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FVD

1 день
0.34%
1 месяц
1.01%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.56%
1 год
11.37%
3 года*
9.20%
5 лет*
6.11%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWSM и FVD

2026 (YTD)2025
HWSM
Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF		12.06%12.92%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		5.31%6.16%

Correlation

The correlation between HWSM and FVD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г.

0.79

The correlation between HWSM and FVD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Часто сравнивают с HWSM:
HWSM с RNINHWSM с NIXTHWSM с EPMVHWSM с BENJHWSM с ACLOHWSM с APMUHWSM с EQRR
Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с VYMFVD с HDVFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOO

Доходность на риск

HWSM vs. FVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWSM
Ранг доходности на риск HWSM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWSM c FVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF (HWSM) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWSMFVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.18

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.78

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

1.58

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

4.03

+4.29

HWSM vs. FVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWSM на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа FVD равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWSM и FVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWSM и FVD

Максимальная просадка HWSM за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWSM и FVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWSMFVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-51.00%

+35.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-7.23%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-3.10%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-5.44%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.83%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HWSM и FVD

Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF (HWSM) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) имеют волатильность 3.35% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWSMFVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.28%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

7.13%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

9.71%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

12.76%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

15.44%

+4.83%

Сравнение комиссий HWSM и FVD

HWSM берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWSM и FVD

Дивидендная доходность HWSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FVD в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.86%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
HWSM
Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value ETF		1.19%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HWSM and FVD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWSM has higher volatility (3.35%) compared to FVD (3.28%). In terms of maximum drawdown, HWSM dropped -15.67% vs FVD's -51.00%.

On 1-year performance, HWSM leads with 25.36% vs 11.37% for FVD. On fees, HWSM is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HWSM has performed better with a 25.36% return vs 11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HWSM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.61% for FVD.

FVD has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.19% for HWSM.

They also come from different issuers: Hotchkis & Wiley and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for HWSM and 0.61% for FVD.

HWSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWSM и FVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор