PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWNIX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWNIX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

HWNIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HWNIX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWNIX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund		-0.59%41.40%5.92%22.98%-5.40%18.12%-2.36%20.53%-18.77%17.04%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, HWNIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

HWNIX

1 день
0.30%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
6.22%
1 год
26.19%
3 года*
19.00%
5 лет*
13.03%
10 лет*
9.88%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley International Value Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с HWNIX:
HWNIX с HWMIXHWNIX с HWLIXHWNIX с HWAIXHWNIX с HWHIXHWNIX с HWTIXHWNIX с HWGIXHWNIX с HWSIX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с IGAAX

Сравнение комиссий HWNIX и SIMYX

HWNIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

HWNIX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWNIX
Ранг доходности на риск HWNIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWNIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWNIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWNIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWNIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWNIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWNIX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWNIXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.75

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.30

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.52

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

9.65

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWNIX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWNIX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWNIX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWNIXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.75

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между HWNIX и SIMYX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWNIX и SIMYX

Дивидендная доходность HWNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.00%, что больше доходности SIMYX в 3.03%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund		17.00%16.90%13.76%8.40%3.20%1.46%1.21%3.77%7.96%5.89%3.90%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HWNIX и SIMYX

Максимальная просадка HWNIX за все время составила -48.97%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWNIX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWNIXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.97%

-32.14%

-16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-8.55%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-25.06%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-7.35%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-6.14%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.23%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HWNIX и SIMYX

Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что HWNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWNIXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

4.79%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

7.26%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

12.54%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

11.31%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

12.24%

+7.69%