PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWNIX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWNIX с FSKLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

HWNIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HWNIX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWNIX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund		-0.59%41.40%5.92%22.98%-5.40%18.12%-2.36%20.53%-18.77%18.13%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		3.34%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, HWNIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции HWNIX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 9.88% против 6.05% соответственно.

HWNIX

1 день
0.30%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
6.22%
1 год
26.19%
3 года*
19.00%
5 лет*
13.03%
10 лет*
9.88%

FSKLX

1 день
0.68%
1 месяц
-7.31%
С начала года
3.34%
6 месяцев
6.64%
1 год
16.96%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.37%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley International Value Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с HWNIX:
HWNIX с HWMIXHWNIX с HWLIXHWNIX с HWAIXHWNIX с HWHIXHWNIX с HWTIXHWNIX с HWGIXHWNIX с HWSIX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий HWNIX и FSKLX

HWNIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

HWNIX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWNIX
Ранг доходности на риск HWNIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWNIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWNIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWNIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWNIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWNIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWNIX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWNIXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.33

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.83

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.99

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

7.06

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWNIX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWNIX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKLX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWNIX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWNIXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.33

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.56

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.51

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между HWNIX и FSKLX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWNIX и FSKLX

Дивидендная доходность HWNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.00%, что больше доходности FSKLX в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWNIX
Hotchkis & Wiley International Value Fund		17.00%16.90%13.76%8.40%3.20%1.46%1.21%3.77%7.96%5.89%3.90%0.00%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.51%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок HWNIX и FSKLX

Максимальная просадка HWNIX за все время составила -48.97%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWNIX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWNIXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.97%

-27.26%

-21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-8.64%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-24.99%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.97%

-27.26%

-21.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.51%

-7.31%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-5.14%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.43%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HWNIX и FSKLX

Hotchkis & Wiley International Value Fund (HWNIX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что HWNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWNIXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

4.41%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

7.41%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

12.28%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

11.44%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

11.89%

+8.04%