PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWMIX с KMDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWMIX с KMDIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HWMIX (Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund) and KMDIX (Keeley Mid Cap Dividend Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, HWMIX returned 9.67%/yr vs 9.95%/yr for KMDIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HWMIX charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for KMDIX.

Доходность

Сравнение доходности HWMIX и KMDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWMIX показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у KMDIX с доходностью 10.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWMIX имеют среднегодовую доходность 9.67%, а акции KMDIX немного впереди с 9.95%.

HWMIX

1 день
-0.83%
1 месяц
0.50%
С начала года
14.54%
6 месяцев
15.37%
1 год
32.28%
3 года*
15.00%
5 лет*
9.52%
10 лет*
9.67%

KMDIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.39%
С начала года
10.92%
6 месяцев
9.38%
1 год
18.47%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.53%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWMIX и KMDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		14.54%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%
KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund		10.92%9.35%14.71%12.72%-5.27%24.84%-1.56%25.93%-12.60%15.98%

Correlation

The correlation between HWMIX and KMDIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.89

The correlation between HWMIX and KMDIX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Keeley Mid Cap Dividend Value Fund

Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWVIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWLIX
Часто сравнивают с KMDIX:
KMDIX с KSMIXKMDIX с NCBVXKMDIX с KSDIXKMDIX с ACMVXKMDIX с ARFFXKMDIX с ACLAXKMDIX с FIMVX

Доходность на риск

HWMIX vs. KMDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
KMDIX
Ранг доходности на риск KMDIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMDIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMDIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMDIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMDIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMDIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWMIX c KMDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWMIXKMDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.15

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.75

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

1.68

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

6.02

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWMIX vs. KMDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWMIX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа KMDIX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWMIX и KMDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWMIXKMDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.15

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.19

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.28

+0.21

Просадки

Сравнение просадок HWMIX и KMDIX

Максимальная просадка HWMIX за все время составила -69.84%, примерно равная максимальной просадке KMDIX в -73.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWMIX и KMDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWMIXKMDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.84%

-73.51%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-10.56%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.90%

-21.22%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-21.22%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.21%

-73.51%

+10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-9.70%

+8.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-26.16%

+15.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.94%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HWMIX и KMDIX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) составляет 3.57%, в то время как у Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что HWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWMIXKMDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.28%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

10.94%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

15.41%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.20%

18.48%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

52.55%

-26.99%

Сравнение комиссий HWMIX и KMDIX

HWMIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии KMDIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWMIX и KMDIX

Дивидендная доходность HWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности KMDIX в 4.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.22%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%
KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund		4.98%6.03%7.73%5.40%4.38%1.14%1.48%2.42%4.72%0.82%1.00%5.46%

Часто задаваемые вопросы

HWMIX and KMDIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMDIX has higher volatility (4.28%) compared to HWMIX (3.57%). In terms of maximum drawdown, HWMIX dropped -69.84% vs KMDIX's -73.51%.

HWMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWMIX и KMDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор