PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWMIX с KMDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWMIX с KMDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX).

HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. KMDIX управляется Keeley. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HWMIX и KMDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWMIX и KMDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%
KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund		3.56%9.35%14.71%12.72%-5.27%24.84%-1.56%25.93%-12.60%15.98%

Доходность по периодам

С начала года, HWMIX показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у KMDIX с доходностью 3.56%. За последние 10 лет акции HWMIX уступали акциям KMDIX по среднегодовой доходности: 9.08% против 10.00% соответственно.

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%

KMDIX

1 день
2.62%
1 месяц
-7.27%
С начала года
3.56%
6 месяцев
2.83%
1 год
16.00%
3 года*
13.19%
5 лет*
8.47%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Keeley Mid Cap Dividend Value Fund

Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIX
Часто сравнивают с KMDIX:
KMDIX с KSMIXKMDIX с KSDIXKMDIX с ACMVXKMDIX с MYISXKMDIX с AMDVXKMDIX с TCVIXKMDIX с UMCVX

Сравнение комиссий HWMIX и KMDIX

HWMIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии KMDIX в 0.95%.

HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund

Доходность на риск

HWMIX vs. KMDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
KMDIX
Ранг доходности на риск KMDIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMDIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMDIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMDIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMDIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMDIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWMIX c KMDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWMIXKMDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.82

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

4.68

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWMIX vs. KMDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWMIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMDIX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWMIX и KMDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWMIXKMDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.82

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.19

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.27

+0.21

Корреляция

Корреляция между HWMIX и KMDIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWMIX и KMDIX

Дивидендная доходность HWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности KMDIX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%
KMDIX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund		5.34%6.03%7.73%5.40%4.38%1.14%1.48%2.42%4.72%0.82%1.00%5.46%

Просадки

Сравнение просадок HWMIX и KMDIX

Максимальная просадка HWMIX за все время составила -69.84%, примерно равная максимальной просадке KMDIX в -73.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWMIX и KMDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWMIXKMDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.84%

-73.51%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-13.51%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-21.22%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.21%

-73.51%

+10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-15.69%

+12.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-26.34%

+15.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.36%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HWMIX и KMDIX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) составляет 4.30%, в то время как у Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что HWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWMIXKMDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.04%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

10.89%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

20.36%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

18.45%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

52.53%

-26.91%