PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWMIX с FCMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWMIX с FCMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX).

HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. FCMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HWMIX и FCMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWMIX и FCMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.95%
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund		3.66%12.62%87.16%23.07%-10.26%34.12%0.52%23.65%-18.69%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, HWMIX показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у FCMVX с доходностью 3.66%.

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%

FCMVX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.62%
С начала года
3.66%
6 месяцев
8.52%
1 год
22.09%
3 года*
38.07%
5 лет*
22.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Fidelity Mid Cap Value K6 Fund

Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIX
Часто сравнивают с FCMVX:
FCMVX с SPMOFCMVX с FSELXFCMVX с FSMDXFCMVX с TRMCXFCMVX с MDYFCMVX с FDMOFCMVX с TCVIX

Сравнение комиссий HWMIX и FCMVX

HWMIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FCMVX в 0.45%.

HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund

Доходность на риск

HWMIX vs. FCMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FCMVX
Ранг доходности на риск FCMVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCMVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCMVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCMVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCMVX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCMVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWMIX c FCMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWMIXFCMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.06

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.61

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

5.84

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWMIX vs. FCMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWMIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCMVX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWMIX и FCMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWMIXFCMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.06

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.33

+0.14

Корреляция

Корреляция между HWMIX и FCMVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWMIX и FCMVX

Дивидендная доходность HWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FCMVX в 4.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%
FCMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund		4.77%6.68%76.67%1.29%1.68%1.39%2.19%1.68%2.99%0.77%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HWMIX и FCMVX

Максимальная просадка HWMIX за все время составила -69.84%, что больше максимальной просадки FCMVX в -44.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWMIX и FCMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWMIXFCMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.84%

-44.63%

-25.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-14.60%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-38.56%

+12.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-13.48%

+10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-9.44%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.60%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HWMIX и FCMVX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) составляет 4.30%, в то время как у Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что HWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWMIXFCMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.50%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

12.02%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

21.54%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

60.56%

-38.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

48.20%

-22.58%