PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWMIX с DFVEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWMIX с DFVEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX).

HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HWMIX и DFVEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWMIX и DFVEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.50%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		0.24%13.66%14.36%17.60%-9.96%32.10%7.53%26.11%-13.24%14.15%

Доходность по периодам

С начала года, HWMIX показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у DFVEX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции HWMIX уступали акциям DFVEX по среднегодовой доходности: 9.06% против 11.29% соответственно.

HWMIX

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.27%
С начала года
6.50%
6 месяцев
8.81%
1 год
20.36%
3 года*
11.93%
5 лет*
9.71%
10 лет*
9.06%

DFVEX

1 день
0.52%
1 месяц
-3.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
2.67%
1 год
18.12%
3 года*
14.39%
5 лет*
9.09%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

DFA U.S. Vector Equity Fund

Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWLIX
Часто сравнивают с DFVEX:
DFVEX с DFQTXDFVEX с IMCGDFVEX с VFIAXDFVEX с IWPDFVEX с DFFVXDFVEX с VTIDFVEX с Dfsv

Сравнение комиссий HWMIX и DFVEX

HWMIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DFVEX в 0.28%.

HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund

Доходность на риск

HWMIX vs. DFVEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DFVEX
Ранг доходности на риск DFVEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVEX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVEX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVEX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWMIX c DFVEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWMIXDFVEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.05

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.58

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

5.97

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWMIX vs. DFVEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWMIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFVEX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWMIX и DFVEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWMIXDFVEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.05

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.50

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.39

+0.08

Корреляция

Корреляция между HWMIX и DFVEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWMIX и DFVEX

Дивидендная доходность HWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности DFVEX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		1.20%0.91%1.26%3.33%4.94%9.56%1.28%2.98%4.09%4.41%3.46%4.59%

Просадки

Сравнение просадок HWMIX и DFVEX

Максимальная просадка HWMIX за все время составила -69.84%, что больше максимальной просадки DFVEX в -62.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWMIX и DFVEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWMIXDFVEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.84%

-62.71%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-8.45%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-21.20%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.21%

-42.20%

-21.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-5.57%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-9.18%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

2.95%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HWMIX и DFVEX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) составляет 4.20%, в то время как у DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что HWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWMIXDFVEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.16%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

9.29%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

18.64%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

18.32%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.61%

20.16%

+5.45%