PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWMIX с CIMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWMIX с CIMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX).

HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. CIMDX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HWMIX и CIMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWMIX и CIMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%6.75%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		-4.82%7.35%5.67%10.38%-3.67%6.23%23.21%23.74%-7.85%11.25%

Доходность по периодам

С начала года, HWMIX показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у CIMDX с доходностью -4.82%.

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%

CIMDX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-2.41%
1 год
3.41%
3 года*
5.00%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Clarkston Founders Fund

Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWLIX
Часто сравнивают с CIMDX:
CIMDX с CISMXCIMDX с CILGXCIMDX с SPYCIMDX с ACMVXCIMDX с NMAVXCIMDX с FMPOXCIMDX с VMVAX

Сравнение комиссий HWMIX и CIMDX

HWMIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CIMDX в 0.95%.

HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
CIMDX
Clarkston Founders Fund

Доходность на риск

HWMIX vs. CIMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CIMDX
Ранг доходности на риск CIMDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIMDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIMDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIMDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIMDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIMDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWMIX c CIMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Clarkston Founders Fund (CIMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWMIXCIMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.17

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.40

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.32

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

1.00

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWMIX vs. CIMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWMIX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа CIMDX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWMIX и CIMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWMIXCIMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.17

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.12

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.05

Корреляция

Корреляция между HWMIX и CIMDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWMIX и CIMDX

Дивидендная доходность HWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности CIMDX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%
CIMDX
Clarkston Founders Fund		3.41%3.24%0.45%1.62%6.38%0.44%0.91%3.32%2.27%0.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HWMIX и CIMDX

Максимальная просадка HWMIX за все время составила -69.84%, что больше максимальной просадки CIMDX в -31.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWMIX и CIMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWMIXCIMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.84%

-31.86%

-37.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-11.30%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-21.26%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-8.41%

+5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-5.88%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.60%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности HWMIX и CIMDX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) составляет 4.30%, в то время как у Clarkston Founders Fund (CIMDX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что HWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWMIXCIMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.29%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

11.49%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

18.72%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

15.81%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

17.52%

+8.10%