PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWMIX с ARFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWMIX с ARFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).

HWMIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HWMIX и ARFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWMIX и ARFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		6.74%7.87%3.62%19.87%1.63%39.18%0.49%12.97%-19.32%7.69%
ARFFX
Ariel Focus Fund		7.30%21.00%13.39%6.98%-9.12%21.14%6.90%25.62%-13.23%15.01%

Доходность по периодам

С начала года, HWMIX показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции HWMIX уступали акциям ARFFX по среднегодовой доходности: 9.08% против 10.71% соответственно.

HWMIX

1 день
1.52%
1 месяц
-2.06%
С начала года
6.74%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.13%
3 года*
12.01%
5 лет*
9.76%
10 лет*
9.08%

ARFFX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
7.30%
6 месяцев
6.68%
1 год
35.08%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund

Ariel Focus Fund

Часто сравнивают с HWMIX:
HWMIX с DCINXHWMIX с HWSIXHWMIX с HWNIXHWMIX с HWCIXHWMIX с HWTIXHWMIX с HWSAXHWMIX с HWLIX
Часто сравнивают с ARFFX:
ARFFX с SPYARFFX с AGLOXARFFX с AINTXARFFX с NMAVXARFFX с FASPXARFFX с VMVAXARFFX с ACLAX

Сравнение комиссий HWMIX и ARFFX

HWMIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ARFFX в 1.00%.

HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund
ARFFX
Ariel Focus Fund

Доходность на риск

HWMIX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWMIX
Ранг доходности на риск HWMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWMIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWMIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWMIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ARFFX
Ранг доходности на риск ARFFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWMIX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWMIXARFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.83

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.49

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.51

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

9.72

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWMIX vs. ARFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWMIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа ARFFX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWMIX и ARFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWMIXARFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.83

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.44

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.54

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между HWMIX и ARFFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWMIX и ARFFX

Дивидендная доходность HWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности ARFFX в 11.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWMIX
Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund		1.31%1.39%1.15%0.28%0.49%1.28%2.25%1.60%2.99%6.72%1.53%14.67%
ARFFX
Ariel Focus Fund		11.82%12.68%2.27%3.33%8.30%3.30%2.41%1.03%7.61%5.76%1.04%13.91%

Просадки

Сравнение просадок HWMIX и ARFFX

Максимальная просадка HWMIX за все время составила -69.84%, что больше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWMIX и ARFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWMIXARFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.84%

-57.66%

-12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-14.20%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-24.50%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.21%

-43.22%

-19.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-5.28%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.89%

-9.49%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.66%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HWMIX и ARFFX

Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund (HWMIX) и Ariel Focus Fund (ARFFX) имеют волатильность 4.30% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWMIXARFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.43%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

10.26%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.86%

19.27%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

18.61%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

19.88%

+5.74%