PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWHIX с XILSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWHIX с XILSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).

HWHIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HWHIX и XILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWHIX и XILSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund		-1.46%7.28%7.23%12.00%-11.08%6.25%3.85%9.61%-3.37%5.04%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%

Доходность по периодам

С начала года, HWHIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.

HWHIX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-0.60%
1 год
5.01%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.33%
10 лет*
4.32%

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley High Yield Fund

Pioneer ILS Interval Fund

Часто сравнивают с HWHIX:
HWHIX с PTRBHWHIX с HYGHWHIX с BSIIXHWHIX с PTRQXHWHIX с BAGIXHWHIX с FBNDHWHIX с SHYL
Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с BRHYXXILSX с LHYAXXILSX с NHS

Сравнение комиссий HWHIX и XILSX

HWHIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.

XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund

Доходность на риск

HWHIX vs. XILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWHIX
Ранг доходности на риск HWHIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWHIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWHIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWHIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWHIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWHIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWHIX c XILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWHIXXILSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

8.44

-7.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

73.85

-71.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

32.11

-30.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

124.30

-122.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

774.78

-767.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWHIX vs. XILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWHIX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа XILSX равного 8.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWHIX и XILSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWHIXXILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

8.44

-7.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

3.23

-2.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.60

-0.84

Корреляция

Корреляция между HWHIX и XILSX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWHIX и XILSX

Дивидендная доходность HWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности XILSX в 8.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund		5.87%6.24%6.27%4.77%4.03%4.02%5.47%5.92%6.24%4.42%0.00%0.86%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HWHIX и XILSX

Максимальная просадка HWHIX за все время составила -23.03%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWHIX и XILSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWHIXXILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.03%

-14.53%

-8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-0.21%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-6.27%

-8.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

0.00%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-5.00%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.03%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HWHIX и XILSX

Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что HWHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWHIXXILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.02%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

2.28%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

3.11%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

3.77%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.10%

3.96%

+1.14%