PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWHIX с FSHNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWHIX с FSHNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HWHIX (Hotchkis & Wiley High Yield Fund) and FSHNX (Fidelity Series High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, HWHIX returned 4.28%/yr vs 6.20%/yr for FSHNX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HWHIX charges 0.70%/yr vs 0.00%/yr for FSHNX.

Доходность

Сравнение доходности HWHIX и FSHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Fidelity Series High Income Fund (FSHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWHIX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у FSHNX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции HWHIX уступали акциям FSHNX по среднегодовой доходности: 4.28% против 6.20% соответственно.

HWHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.77%
1 год
5.81%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.55%
10 лет*
4.28%

FSHNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.99%
С начала года
3.33%
6 месяцев
4.07%
1 год
10.75%
3 года*
10.22%
5 лет*
5.17%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWHIX и FSHNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund		1.20%7.28%7.23%12.00%-11.08%6.25%3.85%9.61%-3.37%6.62%
FSHNX
Fidelity Series High Income Fund		3.33%11.17%8.75%11.25%-11.52%6.05%4.57%15.20%-2.14%9.40%

Correlation

The correlation between HWHIX and FSHNX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2011 г.

0.85

The correlation between HWHIX and FSHNX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley High Yield Fund

Fidelity Series High Income Fund

Часто сравнивают с HWHIX:
HWHIX с PTRBHWHIX с HYGHWHIX с BAGIXHWHIX с BSIIXHWHIX с PTRQXHWHIX с SHYLHWHIX с FBND
Часто сравнивают с FSHNX:
FSHNX с SPHYFSHNX с FAHCXFSHNX с FSHGXFSHNX с FDVVFSHNX с RMDFXFSHNX с VWEAXFSHNX с FEDCX

Доходность на риск

HWHIX vs. FSHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWHIX
Ранг доходности на риск HWHIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWHIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWHIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWHIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWHIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWHIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FSHNX
Ранг доходности на риск FSHNX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHNX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHNX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHNX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHNX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWHIX c FSHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) и Fidelity Series High Income Fund (FSHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWHIXFSHNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
3.44

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
6.69

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.91

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

5.75

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

30.13

-20.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWHIX vs. FSHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWHIX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа FSHNX равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWHIX и FSHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWHIXFSHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.44

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.98

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.07

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.00

-0.21

Просадки

Сравнение просадок HWHIX и FSHNX

Максимальная просадка HWHIX за все время составила -23.03%, примерно равная максимальной просадке FSHNX в -21.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWHIX и FSHNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWHIXFSHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.03%

-21.98%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-2.13%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.08%

-4.05%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.02%

-15.32%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.03%

-21.98%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-2.42%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.40%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HWHIX и FSHNX

Hotchkis & Wiley High Yield Fund (HWHIX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что HWHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWHIXFSHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

0.97%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

2.55%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

3.55%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.70%

5.31%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

5.83%

-0.72%

Сравнение комиссий HWHIX и FSHNX

HWHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FSHNX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWHIX и FSHNX

Дивидендная доходность HWHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности FSHNX в 6.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHNX
Fidelity Series High Income Fund		6.96%7.04%5.97%6.21%4.90%5.01%5.57%6.35%6.95%6.03%6.24%5.79%
HWHIX
Hotchkis & Wiley High Yield Fund		6.36%6.24%6.27%4.77%4.03%4.02%5.47%5.92%6.24%4.42%0.00%0.86%

Часто задаваемые вопросы

HWHIX and FSHNX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWHIX has higher volatility (1.16%) compared to FSHNX (0.97%). In terms of maximum drawdown, HWHIX dropped -23.03% vs FSHNX's -21.98%.

FSHNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWHIX и FSHNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор