Сравнение HWH с RTX
HWH (HWH International Inc) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. HWH operates in Leisure (Consumer Cyclical), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, HWH returned -23.02% vs 31.55% for RTX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWH и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWH показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью -1.44%.
HWH
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -28.19%
- 6 месяцев
- -39.89%
- 1 год
- -23.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTX
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 25.92%
- 5 лет*
- 17.61%
- 10 лет*
- 15.40%
Сравнение доходности по годам HWH и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HWH HWH International Inc | -28.19% | -53.79% | -83.12% |
RTX RTX Corporation | -1.44% | 61.44% | 37.97% |
Correlation
The correlation between HWH and RTX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2024 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
HWH:
-$0.55
RTX:
$5.34
HWH:
8.22
RTX:
2.70
HWH:
$635.93K
RTX:
$90.37B
HWH:
$359.42K
RTX:
$18.27B
HWH:
-$2.78M
RTX:
$13.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWH vs. RTX — Ранг доходности на риск
HWH
RTX
Сравнение HWH c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HWH International Inc (HWH) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWH | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.64 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 4.69 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWH | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.32 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.44 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок HWH и RTX
Максимальная просадка HWH за все время составила -95.18%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWH и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWH | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.18% | -55.14% | -40.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.16% | -19.32% | -65.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.40% | -15.08% | -79.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.98% | -13.03% | -70.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.54% | 6.75% | +56.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWH и RTX
HWH International Inc (HWH) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с RTX Corporation (RTX) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что HWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWH | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 7.58% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.13% | 17.87% | +65.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 256.68% | 23.97% | +232.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 221.55% | 23.85% | +197.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 221.55% | 27.73% | +193.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWH и RTX
HWH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWH HWH International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTX RTX Corporation | 1.54% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWH и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HWH International Inc и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HWH and RTX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWH has higher volatility (10.67%) compared to RTX (7.58%). In terms of maximum drawdown, HWH dropped -95.18% vs RTX's -55.14%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWH и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор