Сравнение HWH с FXAIX
HWH (HWH International Inc) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, HWH returned -10.29% vs 21.06% for FXAIX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWH и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWH показывает доходность -18.12%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 10.75%.
HWH
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -27.81%
- 6 месяцев
- -31.46%
- С начала года
- -18.12%
- 1 год
- -10.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 10.75%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 15.17%
Сравнение доходности по годам HWH и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HWH HWH International Inc | -18.12% | -53.79% | -85.67% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 10.75% | 17.84% | 26.92% |
Correlation
The correlation between HWH and FXAIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWH vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
HWH
FXAIX
Сравнение HWH c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HWH International Inc (HWH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWH | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.45 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 10.75 | -10.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWH и FXAIX
Максимальная просадка HWH за все время составила -95.91%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWH и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWH | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.91% | -33.79% | -62.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.16% | -8.89% | -76.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.58% | -0.86% | -93.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.63% | -3.78% | -82.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.78% | 2.02% | +66.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWH и FXAIX
HWH International Inc (HWH) имеет более высокую волатильность в 21.13% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что HWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWH | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.13% | 3.26% | +17.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.76% | 10.00% | +69.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 259.06% | 12.55% | +246.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.18% | 17.02% | +201.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.18% | 18.05% | +200.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWH и FXAIX
HWH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.05% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
HWH HWH International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HWH and FXAIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWH has higher volatility (21.13%) compared to FXAIX (3.26%). In terms of maximum drawdown, HWH dropped -95.91% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWH и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор