PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWH с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWH с FXAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HWH (HWH International Inc) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, HWH returned -23.02% vs 28.02% for FXAIX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HWH и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HWH International Inc (HWH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWH показывает доходность -28.19%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 10.89%.

HWH

1 день
4.90%
1 месяц
0.94%
С начала года
-28.19%
6 месяцев
-39.89%
1 год
-23.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXAIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.80%
1 год
28.02%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWH и FXAIX

2026 (YTD)20252024
HWH
HWH International Inc		-28.19%-53.79%-83.12%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		10.89%17.84%25.15%

Correlation

The correlation between HWH and FXAIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2024 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HWH International Inc

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с HWH:
HWH с RTXHWH с CORHWH с CVS
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

HWH vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWH
Ранг доходности на риск HWH: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWH: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWH: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWH: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWH c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HWH International Inc (HWH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWHFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
2.37

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.24

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.17

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

14.80

-15.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWH vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWH на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWH и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWHFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.37

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.82

-1.14

Просадки

Сравнение просадок HWH и FXAIX

Максимальная просадка HWH за все время составила -95.18%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWH и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWHFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.18%

-33.79%

-61.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.16%

-8.89%

-76.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.40%

-0.73%

-93.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.98%

-3.79%

-80.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.54%

1.90%

+61.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HWH и FXAIX

HWH International Inc (HWH) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что HWH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWHFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

2.92%

+7.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.13%

8.99%

+74.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

256.68%

11.88%

+244.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

221.55%

16.91%

+204.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

221.55%

18.07%

+203.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWH и FXAIX

HWH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%
HWH
HWH International Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HWH and FXAIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HWH has higher volatility (10.67%) compared to FXAIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, HWH dropped -95.18% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWH и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор