Сравнение HWGIX с VMNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX).
HWGIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 дек. 2012 г.. VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности HWGIX и VMNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWGIX и VMNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | -3.19% | 23.76% | 9.46% | 28.00% | -11.65% | 26.67% | -0.59% | 24.57% | -16.08% | 16.73% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 2.89% | 12.83% | 13.42% | 7.94% | -4.46% | 15.40% | -3.94% | 22.66% | -1.70% | 16.03% |
Доходность по периодам
С начала года, HWGIX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у VMNVX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции HWGIX превзошли акции VMNVX по среднегодовой доходности: 10.10% против 8.38% соответственно.
HWGIX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 10.10%
VMNVX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWGIX и VMNVX
HWGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.
Доходность на риск
HWGIX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск
HWGIX
VMNVX
Сравнение HWGIX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWGIX | VMNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.94 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.30 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 6.22 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWGIX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.94 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.90 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между HWGIX и VMNVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWGIX и VMNVX
Дивидендная доходность HWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что больше доходности VMNVX в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWGIX Hotchkis & Wiley Global Value Fund | 9.95% | 9.63% | 15.10% | 11.01% | 3.92% | 0.68% | 1.49% | 2.56% | 10.34% | 5.50% | 0.80% | 7.06% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 9.78% | 10.07% | 3.84% | 3.13% | 5.03% | 6.33% | 2.15% | 4.62% | 7.37% | 2.31% | 2.82% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок HWGIX и VMNVX
Максимальная просадка HWGIX за все время составила -46.71%, что больше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWGIX и VMNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWGIX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -33.11% | -13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -7.93% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.63% | -12.93% | -15.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | -33.11% | -13.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -4.95% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -2.82% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 1.66% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWGIX и VMNVX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что HWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWGIX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 2.93% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 5.02% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 10.09% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 9.53% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 11.96% | +8.76% |