PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWGIX с NALFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWGIX с NALFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HWGIX (Hotchkis & Wiley Global Value Fund) and NALFX (New Alternatives Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, HWGIX returned 10.86%/yr vs 10.87%/yr for NALFX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HWGIX charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for NALFX.

Доходность

Сравнение доходности HWGIX и NALFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и New Alternatives Fund (NALFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWGIX показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у NALFX с доходностью 18.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWGIX имеют среднегодовую доходность 10.86%, а акции NALFX немного впереди с 10.87%.

HWGIX

1 день
-1.83%
1 месяц
2.91%
С начала года
6.06%
6 месяцев
9.62%
1 год
18.35%
3 года*
18.98%
5 лет*
10.08%
10 лет*
10.86%

NALFX

1 день
-0.45%
1 месяц
1.83%
С начала года
18.65%
6 месяцев
19.66%
1 год
31.73%
3 года*
10.82%
5 лет*
3.11%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWGIX и NALFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWGIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund		6.06%23.76%9.46%28.00%-11.65%26.67%-0.59%24.57%-16.08%16.73%
NALFX
New Alternatives Fund		18.65%28.13%-6.03%-2.49%-15.87%-4.78%61.74%36.98%-6.91%21.24%

Correlation

The correlation between HWGIX and NALFX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.61

The correlation between HWGIX and NALFX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Global Value Fund

New Alternatives Fund

Часто сравнивают с HWGIX:
HWGIX с HWVIXHWGIX с HWLIXHWGIX с HWTIXHWGIX с HWCIXHWGIX с HWNIXHWGIX с HWHIXHWGIX с HWAIX
Часто сравнивают с NALFX:
NALFX с VOONALFX с VTSAXNALFX с FMIEXNALFX с GMGEXNALFX с XLKNALFX с GQFPXNALFX с CAEIX

Доходность на риск

HWGIX vs. NALFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWGIX
Ранг доходности на риск HWGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWGIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWGIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWGIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWGIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NALFX
Ранг доходности на риск NALFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NALFX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NALFX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NALFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NALFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NALFX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWGIX c NALFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) и New Alternatives Fund (NALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWGIXNALFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.16

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.90

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

4.24

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

12.67

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWGIX vs. NALFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWGIX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа NALFX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWGIX и NALFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWGIXNALFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.16

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.18

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.43

+0.11

Просадки

Сравнение просадок HWGIX и NALFX

Максимальная просадка HWGIX за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки NALFX в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWGIX и NALFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWGIXNALFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.71%

-59.67%

+12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-7.53%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-24.52%

+10.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.63%

-38.03%

+9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.71%

-42.35%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.50%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-14.84%

+8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.52%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HWGIX и NALFX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Global Value Fund (HWGIX) составляет 3.54%, в то время как у New Alternatives Fund (NALFX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что HWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NALFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWGIXNALFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

5.32%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

11.88%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

14.80%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

17.82%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

18.03%

+2.65%

Сравнение комиссий HWGIX и NALFX

HWGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NALFX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWGIX и NALFX

Дивидендная доходность HWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности NALFX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWGIX
Hotchkis & Wiley Global Value Fund		9.08%9.63%15.10%11.01%3.92%0.68%1.49%2.56%10.34%5.50%0.80%7.06%
NALFX
New Alternatives Fund		0.98%1.17%2.04%4.47%4.63%5.14%4.93%5.55%6.62%4.16%3.71%1.71%

Часто задаваемые вопросы

HWGIX and NALFX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NALFX has higher volatility (5.32%) compared to HWGIX (3.54%). In terms of maximum drawdown, HWGIX dropped -46.71% vs NALFX's -59.67%.

NALFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWGIX и NALFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор