PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWDIX с HQIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWDIX с HQIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford World Bond Fund (HWDIX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX).

HWDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. HQIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 28 авг. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HWDIX и HQIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford World Bond Fund (HWDIX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWDIX и HQIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWDIX
The Hartford World Bond Fund		-1.10%4.05%2.13%4.23%-3.83%-0.96%1.79%3.96%4.05%2.54%
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		0.83%15.24%10.03%7.33%-0.30%25.50%4.63%35.06%-7.81%17.93%

Доходность по периодам

С начала года, HWDIX показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у HQIYX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции HWDIX уступали акциям HQIYX по среднегодовой доходности: 1.63% против 11.44% соответственно.

HWDIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-1.07%
1 год
2.90%
3 года*
2.25%
5 лет*
0.87%
10 лет*
1.63%

HQIYX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.15%
С начала года
0.83%
6 месяцев
4.04%
1 год
11.89%
3 года*
11.72%
5 лет*
9.37%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford World Bond Fund

The Hartford Equity Income Fund

Часто сравнивают с HWDIX:
HWDIX с VTIHWDIX с BNDXHWDIX с HSNIXHWDIX с SEMNXHWDIX с DFSHXHWDIX с HILYXHWDIX с SCIEX
Часто сравнивают с HQIYX:
HQIYX с HBLYXHQIYX с QQQHQIYX с ^GSPCHQIYX с DODGXHQIYX с MEIIXHQIYX с SMGIXHQIYX с PRCOX

Сравнение комиссий HWDIX и HQIYX

HWDIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии HQIYX в 0.74%.

HQIYX
The Hartford Equity Income Fund
HWDIX
The Hartford World Bond Fund

Доходность на риск

HWDIX vs. HQIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWDIX
Ранг доходности на риск HWDIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWDIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWDIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWDIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWDIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWDIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HQIYX
Ранг доходности на риск HQIYX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQIYX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQIYX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQIYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQIYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQIYX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWDIX c HQIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford World Bond Fund (HWDIX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWDIXHQIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.81

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.21

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.19

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

5.16

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWDIX vs. HQIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWDIX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HQIYX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWDIX и HQIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWDIXHQIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.81

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.69

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.58

+0.29

Корреляция

Корреляция между HWDIX и HQIYX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWDIX и HQIYX

Дивидендная доходность HWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности HQIYX в 13.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWDIX
The Hartford World Bond Fund		4.50%4.45%2.93%3.12%0.22%1.71%0.82%3.06%4.31%0.01%0.28%3.61%
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		13.06%13.10%10.43%7.69%12.84%8.91%2.91%14.68%10.87%6.98%5.29%10.62%

Просадки

Сравнение просадок HWDIX и HQIYX

Максимальная просадка HWDIX за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки HQIYX в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWDIX и HQIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWDIXHQIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.33%

-50.48%

+42.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-10.49%

+7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.33%

-13.94%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.33%

-34.99%

+26.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-5.54%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-5.32%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.43%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HWDIX и HQIYX

Текущая волатильность для The Hartford World Bond Fund (HWDIX) составляет 1.58%, в то время как у The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что HWDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HQIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWDIXHQIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

3.65%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

7.72%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

14.36%

-11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

13.59%

-10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

16.22%

-13.61%