PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWDIX с HILYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWDIX с HILYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford World Bond Fund (HWDIX) и Hartford International Value Fund (HILYX).

HWDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. HILYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HWDIX и HILYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford World Bond Fund (HWDIX) и Hartford International Value Fund (HILYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWDIX и HILYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWDIX
The Hartford World Bond Fund		-1.10%4.05%2.13%4.23%-3.83%-0.96%1.79%3.96%4.05%2.54%
HILYX
Hartford International Value Fund		3.71%44.76%0.28%19.84%-2.28%18.79%-5.94%18.28%-17.74%24.91%

Доходность по периодам

С начала года, HWDIX показывает доходность -1.10%, что значительно ниже, чем у HILYX с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции HWDIX уступали акциям HILYX по среднегодовой доходности: 1.63% против 11.02% соответственно.

HWDIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.10%
6 месяцев
-1.07%
1 год
2.90%
3 года*
2.25%
5 лет*
0.87%
10 лет*
1.63%

HILYX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.71%
6 месяцев
10.14%
1 год
33.31%
3 года*
18.94%
5 лет*
13.10%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford World Bond Fund

Hartford International Value Fund

Часто сравнивают с HWDIX:
HWDIX с VTIHWDIX с BNDXHWDIX с HSNIXHWDIX с DFSHXHWDIX с SEMNXHWDIX с SCIEXHWDIX с HDGYX
Часто сравнивают с HILYX:
HILYX с HFQAXHILYX с DFIVXHILYX с VTIAXHILYX с DFIVHILYX с EFAHILYX с IEFAHILYX с HSWYX

Сравнение комиссий HWDIX и HILYX

HWDIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии HILYX в 0.91%.

HILYX
Hartford International Value Fund
HWDIX
The Hartford World Bond Fund

Доходность на риск

HWDIX vs. HILYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWDIX
Ранг доходности на риск HWDIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWDIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWDIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWDIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWDIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWDIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HILYX
Ранг доходности на риск HILYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWDIX c HILYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford World Bond Fund (HWDIX) и Hartford International Value Fund (HILYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWDIXHILYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.11

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.72

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.82

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

10.85

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWDIX vs. HILYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWDIX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа HILYX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWDIX и HILYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWDIXHILYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.11

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.87

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.59

+0.28

Корреляция

Корреляция между HWDIX и HILYX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWDIX и HILYX

Дивидендная доходность HWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности HILYX в 5.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWDIX
The Hartford World Bond Fund		4.50%4.45%2.93%3.12%0.22%1.71%0.82%3.06%4.31%0.01%0.28%3.61%
HILYX
Hartford International Value Fund		5.59%5.80%0.00%2.67%2.84%3.22%2.08%3.05%8.24%6.97%5.23%3.55%

Просадки

Сравнение просадок HWDIX и HILYX

Максимальная просадка HWDIX за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки HILYX в -48.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWDIX и HILYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWDIXHILYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.33%

-48.29%

+39.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-11.31%

+8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.33%

-25.58%

+17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.33%

-48.29%

+39.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-7.54%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-8.23%

+6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.94%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HWDIX и HILYX

Текущая волатильность для The Hartford World Bond Fund (HWDIX) составляет 1.58%, в то время как у Hartford International Value Fund (HILYX) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что HWDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HILYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWDIXHILYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

7.20%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

10.43%

-8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01%

15.83%

-12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

15.11%

-12.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

17.07%

-14.46%