Сравнение HWCIX с SHXPX
HWCIX (Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. HWCIX charges 0.80%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности HWCIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HWCIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 12.66%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWCIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 2.22% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between HWCIX and SHXPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWCIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
HWCIX
SHXPX
Сравнение HWCIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund (HWCIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWCIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWCIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 23.86 | -23.46 |
Просадки
Сравнение просадок HWCIX и SHXPX
Максимальная просадка HWCIX за все время составила -69.74%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWCIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWCIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.74% | 0.00% | -69.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | 0.00% | -12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HWCIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWCIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 2.38% | +10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 2.38% | +15.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 2.38% | +19.25% |
Сравнение комиссий HWCIX и SHXPX
HWCIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWCIX и SHXPX
Дивидендная доходность HWCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWCIX Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund | 10.23% | 11.15% | 13.85% | 1.56% | 1.12% | 1.10% | 1.99% | 1.82% | 1.62% | 1.82% | 5.17% | 1.49% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, HWCIX and SHXPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для HWCIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор