PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HWAY с AGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HWAY с AGMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HWAY (Themes US Infrastructure ETF) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - HWAY is a Industrials Equities fund tracking the Solactive United States Infrastructure Index, while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, HWAY returned 32.87% vs 67.20% for AGMI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. HWAY charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.

Доходность

Сравнение доходности HWAY и AGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWAY показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у AGMI с доходностью -10.86%.

HWAY

1 день
0.41%
1 месяц
-2.99%
6 месяцев
13.07%
С начала года
21.76%
1 год
32.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGMI

1 день
-4.03%
1 месяц
-18.49%
6 месяцев
-22.58%
С начала года
-10.86%
1 год
67.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWAY и AGMI

2026 (YTD)20252024
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		21.76%19.99%4.42%
AGMI
Themes Silver Miners ETF		-10.86%176.11%-0.46%

Correlation

The correlation between HWAY and AGMI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.28

The correlation between HWAY and AGMI shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HWAY и AGMI

Секторы
HWAY
AGMI

Промышленность

78.7%

-

Сырьевые материалы

18.8%
99.8%

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Технологии

0.2%
0.0%

Энергетика

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

HWAY
78.7%
AGMI

-

Сырьевые материалы

HWAY
18.8%
AGMI
99.8%

Потребительский циклический сектор

HWAY
1.6%
AGMI

-

Технологии

HWAY
0.2%
AGMI
0.0%

Энергетика

HWAY
0.2%
AGMI

-

Коммунальные услуги

HWAY
0.1%
AGMI

-

Потребительский защитный сектор

HWAY
0.0%
AGMI

-

Коммуникационные услуги

HWAY

-

AGMI

-

Финансовые услуги

HWAY

-

AGMI
0.0%

Здравоохранение

HWAY

-

AGMI

-

Недвижимость

HWAY

-

AGMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Infrastructure ETF

Themes Silver Miners ETF

Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с MADEHWAY с XLIHWAY с FOWFHWAY с EVXHWAY с FIDUHWAY с EFRAHWAY с WISE
Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GDXJAGMI с GLDMAGMI с SLVPAGMI с SSLN.L

Доходность на риск

HWAY vs. AGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWAY c AGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWAYAGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.29

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.72

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.89

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

4.21

+4.92

HWAY vs. AGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWAY на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGMI равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWAY и AGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWAY и AGMI

Максимальная просадка HWAY за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки AGMI в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAY и AGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWAYAGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-35.67%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-35.67%

+23.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-35.67%

+30.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-10.23%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

16.00%

-12.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HWAY и AGMI

Текущая волатильность для Themes US Infrastructure ETF (HWAY) составляет 5.79%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что HWAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWAYAGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

13.13%

-7.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

43.53%

-26.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

52.40%

-31.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

44.97%

-22.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

44.97%

-22.60%

Сравнение комиссий HWAY и AGMI

HWAY берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AGMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWAY и AGMI

Дивидендная доходность HWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности AGMI в 4.97%

ПозицияTTM20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.97%4.43%1.81%
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.06%1.29%0.22%

Часто задаваемые вопросы

HWAY and AGMI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGMI has higher volatility (13.13%) compared to HWAY (5.79%). In terms of maximum drawdown, HWAY dropped -25.96% vs AGMI's -35.67%.

On 1-year performance, AGMI leads with 67.20% vs 32.87% for HWAY. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HWAY has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 67.20% return vs 32.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for AGMI.

AGMI has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 1.06% for HWAY.

HWAY is categorized as Industrials Equities, while AGMI is Silver. HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index, while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. Their fees differ too: 0.29% for HWAY and 0.35% for AGMI.

HWAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWAY и AGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор