PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWAIX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HWAIX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HWAIX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HWAIX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund		-0.07%14.56%11.59%26.74%-7.88%34.33%5.35%25.62%-11.01%13.82%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, HWAIX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции HWAIX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 12.59% против 10.22% соответственно.

HWAIX

1 день
1.53%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.35%
1 год
11.78%
3 года*
14.48%
5 лет*
10.58%
10 лет*
12.59%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с HWAIX:
HWAIX с VTVHWAIX с SCHDHWAIX с VEAHWAIX с VBRHWAIX с EFVHWAIX с VOOGHWAIX с IPFPX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий HWAIX и TILVX

HWAIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

HWAIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWAIX
Ранг доходности на риск HWAIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWAIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWAIXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.01

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.46

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.30

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

6.11

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWAIX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWAIX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа TILVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWAIX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWAIXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.01

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.45

+0.12

Корреляция

Корреляция между HWAIX и TILVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWAIX и TILVX

Дивидендная доходность HWAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWAIX
Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund		3.69%3.69%10.07%8.39%2.54%13.72%2.52%2.35%11.39%3.19%2.22%17.20%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок HWAIX и TILVX

Максимальная просадка HWAIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAIX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

HWAIXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-60.05%

+18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-11.79%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

-19.00%

-4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.28%

-40.15%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-4.83%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-8.32%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.51%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HWAIX и TILVX

Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) составляет 3.74%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что HWAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HWAIXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.38%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

8.32%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

15.76%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

14.82%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

17.65%

+1.82%