Сравнение HWAIX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
HWAIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HWAIX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWAIX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | -0.07% | 14.56% | 11.59% | 26.74% | -7.88% | 34.33% | 5.35% | 25.62% | -11.01% | 13.82% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, HWAIX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HWAIX имеют среднегодовую доходность 12.59%, а акции FGINX немного отстают с 12.18%.
HWAIX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 12.59%
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HWAIX и FGINX
HWAIX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
HWAIX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
HWAIX
FGINX
Сравнение HWAIX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWAIX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.84 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.47 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.55 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 10.90 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWAIX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.84 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.01 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.72 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между HWAIX и FGINX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWAIX и FGINX
Дивидендная доходность HWAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности FGINX в 10.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWAIX Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund | 3.69% | 3.69% | 10.07% | 8.39% | 2.54% | 13.72% | 2.52% | 2.35% | 11.39% | 3.19% | 2.22% | 17.20% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок HWAIX и FGINX
Максимальная просадка HWAIX за все время составила -41.28%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWAIX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWAIX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.28% | -54.80% | +13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -11.56% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -16.21% | -7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.28% | -37.37% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -5.46% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -9.74% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.70% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWAIX и FGINX
Текущая волатильность для Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund (HWAIX) составляет 3.74%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что HWAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWAIX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 4.24% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 9.01% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 16.22% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 14.88% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 17.04% | +2.43% |