PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVEIX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HVEIX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HVIA Equity Fund (HVEIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

HVEIX управляется HVIA Equity Fund. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HVEIX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HVIA Equity Fund (HVEIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HVEIX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HVEIX
HVIA Equity Fund		-5.14%16.70%17.14%27.68%-20.27%28.95%26.17%29.81%-6.07%21.73%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%26.73%

Доходность по периодам

С начала года, HVEIX показывает доходность -5.14%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%.

HVEIX

1 день
3.12%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.14%
3 года*
15.82%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HVIA Equity Fund

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с HVEIX:
HVEIX с QQQHVEIX с ANFFXHVEIX с BBLIXHVEIX с BPTRXHVEIX с FCGSXHVEIX с FSPGXHVEIX с SWLGX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPY

Сравнение комиссий HVEIX и VIGIX

HVEIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

HVEIX
HVIA Equity Fund
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

HVEIX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVEIX
Ранг доходности на риск HVEIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVEIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVEIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVEIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVEIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVEIX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HVIA Equity Fund (HVEIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HVEIXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.80

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.31

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.11

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

3.97

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HVEIX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVEIX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVEIX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVEIXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.80

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.44

+0.28

Корреляция

Корреляция между HVEIX и VIGIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVEIX и VIGIX

Дивидендная доходность HVEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HVEIX
HVIA Equity Fund		8.16%7.74%2.57%1.67%9.07%2.55%0.49%0.65%3.48%0.71%0.00%0.00%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок HVEIX и VIGIX

Максимальная просадка HVEIX за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVEIX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HVEIXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-56.95%

+26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-16.51%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-35.62%

+7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-13.17%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-16.36%

+11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

4.64%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HVEIX и VIGIX

Текущая волатильность для HVIA Equity Fund (HVEIX) составляет 5.89%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что HVEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HVEIXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

7.01%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

12.74%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

22.99%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.08%

22.36%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

21.53%

-2.73%