PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVEIX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HVEIX с GQEPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HVIA Equity Fund (HVEIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

HVEIX управляется HVIA Equity Fund. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HVEIX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HVIA Equity Fund (HVEIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HVEIX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HVEIX
HVIA Equity Fund		-4.41%16.70%17.14%27.68%-20.27%28.95%26.17%29.81%-11.78%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		8.09%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, HVEIX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 8.09%.

HVEIX

1 день
0.77%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-1.75%
1 год
16.91%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—

GQEPX

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.43%
С начала года
8.09%
6 месяцев
7.07%
1 год
4.37%
3 года*
17.20%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HVIA Equity Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с HVEIX:
HVEIX с QQQHVEIX с ANFFXHVEIX с BPTRXHVEIX с FSPGXHVEIX с BBLIXHVEIX с BLUEXHVEIX с FCGSX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ

Сравнение комиссий HVEIX и GQEPX

HVEIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

HVEIX
HVIA Equity Fund
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Доходность на риск

HVEIX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVEIX
Ранг доходности на риск HVEIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVEIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVEIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVEIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVEIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVEIX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HVIA Equity Fund (HVEIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HVEIXGQEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.32

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.51

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.45

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

1.13

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HVEIX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVEIX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVEIX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVEIXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.32

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.76

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.74

-0.02

Корреляция

Корреляция между HVEIX и GQEPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVEIX и GQEPX

Дивидендная доходность HVEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности GQEPX в 6.46%

TTM202520242023202220212020201920182017
HVEIX
HVIA Equity Fund		8.09%7.74%2.57%1.67%9.07%2.55%0.49%0.65%3.48%0.71%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.46%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HVEIX и GQEPX

Максимальная просадка HVEIX за все время составила -30.61%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVEIX и GQEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HVEIXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-28.45%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-7.38%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-20.49%

-7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-7.74%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-5.76%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.49%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HVEIX и GQEPX

HVIA Equity Fund (HVEIX) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что HVEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HVEIXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

2.97%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

7.40%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

12.44%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

15.88%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

18.85%

-0.05%