PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVAC с XLII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HVAC с XLII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - HVAC is a Industrials Equities fund actively managed by AdvisorShares, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HVAC charges 1.00%/yr vs 0.35%/yr for XLII.

Доходность

Сравнение доходности HVAC и XLII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HVAC показывает доходность 36.48%, что значительно выше, чем у XLII с доходностью 6.73%.

HVAC

1 день
1.91%
1 месяц
6.24%
С начала года
36.48%
6 месяцев
32.88%
1 год
59.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLII

1 день
-0.15%
1 месяц
2.45%
С начала года
6.73%
6 месяцев
8.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HVAC и XLII

2026 (YTD)2025
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		36.48%2.24%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.73%6.62%

Correlation

The correlation between HVAC and XLII is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов HVAC и XLII

Секторы
HVAC
XLII

Промышленность

67.0%

-

Технологии

16.9%

-

Коммунальные услуги

7.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%

-

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

HVAC
67.0%
XLII

-

Технологии

HVAC
16.9%
XLII

-

Коммунальные услуги

HVAC
7.4%
XLII

-

Потребительский циклический сектор

HVAC
4.5%
XLII

-

Недвижимость

HVAC
2.8%
XLII

-

Сырьевые материалы

HVAC

-

XLII

-

Коммуникационные услуги

HVAC

-

XLII

-

Потребительский защитный сектор

HVAC

-

XLII

-

Энергетика

HVAC

-

XLII

-

Финансовые услуги

HVAC

-

XLII
100.3%

Здравоохранение

HVAC

-

XLII

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с GDEHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с MISL
Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с MADEXLII с IVEPXLII с CWIIXLII с PPAXLII с RIFRXLII с SUPL

Доходность на риск

HVAC vs. XLII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XLII
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVAC c XLII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HVACXLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HVAC vs. XLII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVACXLIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

1.44

+0.23

Просадки

Сравнение просадок HVAC и XLII

Максимальная просадка HVAC за все время составила -21.22%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVAC и XLII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HVACXLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-10.10%

-11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.36%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-1.34%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HVAC и XLII

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HVACXLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.96%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

11.55%

+15.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

11.55%

+17.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.39%

11.55%

+17.84%

Сравнение комиссий HVAC и XLII

HVAC берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XLII в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVAC и XLII

Дивидендная доходность HVAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности XLII в 11.29%

ПозицияTTM2025
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.14%0.19%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.29%5.47%

Часто задаваемые вопросы

HVAC and XLII have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.

XLII has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 0.14% for HVAC.

HVAC is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: AdvisorShares and State Street. Their fees differ too: 1.00% for HVAC and 0.35% for XLII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HVAC и XLII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор