PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVAC с SHPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HVAC с SHPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) and SHPP (Pacer Industrials and Logistics ETF) are both Industrials Equities funds. HVAC is actively managed, while SHPP is passively managed. Over the past year, HVAC returned 59.65% vs 26.19% for SHPP. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HVAC charges 1.00%/yr vs 0.61%/yr for SHPP.

Доходность

Сравнение доходности HVAC и SHPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HVAC показывает доходность 36.48%, что значительно выше, чем у SHPP с доходностью 17.15%.

HVAC

1 день
1.91%
1 месяц
6.24%
С начала года
36.48%
6 месяцев
32.88%
1 год
59.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHPP

1 день
-1.13%
1 месяц
6.92%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.13%
1 год
26.19%
3 года*
13.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HVAC и SHPP

2026 (YTD)2025
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		36.48%24.04%
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		17.15%11.07%

Correlation

The correlation between HVAC and SHPP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.64

The correlation between HVAC and SHPP has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HVAC и SHPP

Секторы
HVAC
SHPP

Промышленность

67.0%
80.9%

Технологии

16.9%
14.2%

Коммунальные услуги

7.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%
2.2%

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

HVAC
67.0%
SHPP
80.9%

Технологии

HVAC
16.9%
SHPP
14.2%

Коммунальные услуги

HVAC
7.4%
SHPP

-

Потребительский циклический сектор

HVAC
4.5%
SHPP
2.2%

Недвижимость

HVAC
2.8%
SHPP

-

Сырьевые материалы

HVAC

-

SHPP

-

Коммуникационные услуги

HVAC

-

SHPP

-

Потребительский защитный сектор

HVAC

-

SHPP

-

Энергетика

HVAC

-

SHPP

-

Финансовые услуги

HVAC

-

SHPP

-

Здравоохранение

HVAC

-

SHPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

Pacer Industrials and Logistics ETF

Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с GDEHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с MISL
Часто сравнивают с SHPP:
SHPP с SEASHPP с QPXSHPP с BOATSHPP с PRNSHPP с GABFSHPP с AIQSHPP с AIRR

Доходность на риск

HVAC vs. SHPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SHPP
Ранг доходности на риск SHPP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVAC c SHPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HVACSHPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.74

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.44

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

2.38

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

9.01

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HVAC vs. SHPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVAC на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHPP равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVAC и SHPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVACSHPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.74

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.66

+1.00

Просадки

Сравнение просадок HVAC и SHPP

Максимальная просадка HVAC за все время составила -21.22%, примерно равная максимальной просадке SHPP в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVAC и SHPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HVACSHPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-21.57%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-11.06%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.13%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-4.26%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.91%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HVAC и SHPP

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что HVAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HVACSHPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

4.65%

+6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.96%

12.10%

+10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

15.09%

+12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

17.45%

+11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.39%

17.45%

+11.94%

Сравнение комиссий HVAC и SHPP

HVAC берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SHPP в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVAC и SHPP

Дивидендная доходность HVAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SHPP в 1.65%

ПозицияTTM2025202420232022
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		1.65%1.80%2.41%2.89%1.15%

Часто задаваемые вопросы

HVAC and SHPP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HVAC has higher volatility (11.09%) compared to SHPP (4.65%). In terms of maximum drawdown, HVAC dropped -21.22% vs SHPP's -21.57%.

On 1-year performance, HVAC leads with 59.65% vs 26.19% for SHPP. On fees, SHPP is cheaper at 0.61% per year. On volatility, SHPP has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HVAC has performed better with a 59.65% return vs 26.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHPP is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.

SHPP has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.14% for HVAC.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Pacer. Their fees differ too: 1.00% for HVAC and 0.61% for SHPP.

HVAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HVAC и SHPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор