PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVAC с ROKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HVAC с ROKT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both Industrials Equities funds. HVAC is actively managed, while ROKT is passively managed. Over the past year, HVAC returned 59.65% vs 116.27% for ROKT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HVAC charges 1.00%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.

Доходность

Сравнение доходности HVAC и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HVAC показывает доходность 36.48%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 50.15%.

HVAC

1 день
1.91%
1 месяц
6.24%
С начала года
36.48%
6 месяцев
32.88%
1 год
59.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROKT

1 день
2.46%
1 месяц
15.98%
С начала года
50.15%
6 месяцев
59.32%
1 год
116.27%
3 года*
46.53%
5 лет*
25.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HVAC и ROKT

2026 (YTD)2025
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		36.48%24.04%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		50.15%45.79%

Correlation

The correlation between HVAC and ROKT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.66

The correlation between HVAC and ROKT has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HVAC и ROKT

Секторы
HVAC
ROKT

Промышленность

67.0%
67.6%

Технологии

16.9%
20.2%

Коммунальные услуги

7.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%

-

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

6.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

HVAC
67.0%
ROKT
67.6%

Технологии

HVAC
16.9%
ROKT
20.2%

Коммунальные услуги

HVAC
7.4%
ROKT

-

Потребительский циклический сектор

HVAC
4.5%
ROKT

-

Недвижимость

HVAC
2.8%
ROKT

-

Сырьевые материалы

HVAC

-

ROKT

-

Коммуникационные услуги

HVAC

-

ROKT
5.9%

Потребительский защитный сектор

HVAC

-

ROKT

-

Энергетика

HVAC

-

ROKT
6.4%

Финансовые услуги

HVAC

-

ROKT

-

Здравоохранение

HVAC

-

ROKT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с GDEHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с MISL
Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с VIS

Доходность на риск

HVAC vs. ROKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVAC c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HVACROKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
4.04

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
4.61

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.59

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

10.26

-6.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

37.06

-22.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HVAC vs. ROKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVAC на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа ROKT равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVAC и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVACROKTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

4.04

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.88

+0.79

Просадки

Сравнение просадок HVAC и ROKT

Максимальная просадка HVAC за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVAC и ROKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HVACROKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-43.16%

+21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-11.40%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-6.58%

+5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-6.75%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.15%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HVAC и ROKT

Текущая волатильность для AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) составляет 11.09%, в то время как у SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что HVAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HVACROKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

13.17%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.96%

25.05%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

28.95%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

22.80%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.39%

25.15%

+4.24%

Сравнение комиссий HVAC и ROKT

HVAC берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVAC и ROKT

Дивидендная доходность HVAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности ROKT в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.26%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%

Часто задаваемые вопросы

HVAC and ROKT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (13.17%) compared to HVAC (11.09%). In terms of maximum drawdown, HVAC dropped -21.22% vs ROKT's -43.16%.

On 1-year performance, ROKT leads with 116.27% vs 59.65% for HVAC. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, HVAC has been the lower-risk option at 11.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROKT has performed better with a 116.27% return vs 59.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.

ROKT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.14% for HVAC.

They also come from different issuers: AdvisorShares and State Street. Their fees differ too: 1.00% for HVAC and 0.45% for ROKT.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HVAC и ROKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор