PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HVAC с MSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HVAC с MSOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) and MSOX (Advisorshares Msos 2x Daily ETF) are both exchange-traded funds - HVAC is a Industrials Equities fund actively managed by AdvisorShares, while MSOX is a Leveraged Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past year, HVAC returned 26.18% vs -16.72% for MSOX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. HVAC charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for MSOX.

Доходность

Сравнение доходности HVAC и MSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HVAC показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у MSOX с доходностью -45.54%.

HVAC

1 день
-2.35%
1 месяц
-11.14%
6 месяцев
6.30%
С начала года
17.03%
1 год
26.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSOX

1 день
-8.27%
1 месяц
-21.29%
6 месяцев
-48.20%
С начала года
-45.54%
1 год
-16.72%
3 года*
-67.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HVAC и MSOX

2026 (YTD)2025
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		17.03%23.15%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		-45.54%-36.54%

Correlation

The correlation between HVAC and MSOX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.21

Сравнение распределения секторов HVAC и MSOX

Секторы
HVAC
MSOX

Промышленность

69.4%

-

Технологии

20.2%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

182.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

HVAC
69.4%
MSOX

-

Технологии

HVAC
20.2%
MSOX

-

Потребительский циклический сектор

HVAC
4.6%
MSOX

-

Коммунальные услуги

HVAC
3.0%
MSOX

-

Недвижимость

HVAC
2.8%
MSOX

-

Сырьевые материалы

HVAC

-

MSOX

-

Коммуникационные услуги

HVAC

-

MSOX

-

Потребительский защитный сектор

HVAC

-

MSOX

-

Энергетика

HVAC

-

MSOX

-

Финансовые услуги

HVAC

-

MSOX
182.4%

Здравоохранение

HVAC

-

MSOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

Advisorshares Msos 2x Daily ETF

Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с MISLHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с GDE
Часто сравнивают с MSOX:
MSOX с MSOSMSOX с YOLOMSOX с CNBSMSOX с MSFTMSOX с ^GSPCMSOX с VOOMSOX с QQUP

Доходность на риск

HVAC vs. MSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MSOX
Ранг доходности на риск MSOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVAC c MSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HVACMSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.08

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.62

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

-0.20

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

-0.28

+5.37

HVAC vs. MSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVAC на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа MSOX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVAC и MSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HVAC и MSOX

Максимальная просадка HVAC за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки MSOX в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVAC и MSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HVACMSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-99.75%

+78.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-84.89%

+68.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-98.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.14%

-99.64%

+83.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-89.07%

+84.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

60.10%

-54.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HVAC и MSOX

Текущая волатильность для AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) составляет 14.32%, в то время как у Advisorshares Msos 2x Daily ETF (MSOX) волатильность равна 33.67%. Это указывает на то, что HVAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HVACMSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

33.67%

-19.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.18%

111.69%

-84.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.80%

219.64%

-187.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

167.31%

-135.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.49%

167.31%

-135.82%

Сравнение комиссий HVAC и MSOX

HVAC берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSOX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVAC и MSOX

Дивидендная доходность HVAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как MSOX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.17%0.19%
MSOX
Advisorshares Msos 2x Daily ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HVAC and MSOX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOX has higher volatility (33.67%) compared to HVAC (14.32%). In terms of maximum drawdown, HVAC dropped -21.22% vs MSOX's -99.75%.

On 1-year performance, HVAC leads with 26.18% vs -16.72% for MSOX. On fees, MSOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HVAC has been the lower-risk option at 14.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HVAC has performed better with a 26.18% return vs -16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.

HVAC has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for MSOX.

HVAC is categorized as Industrials Equities, while MSOX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.00% for HVAC and 0.95% for MSOX.

HVAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HVAC и MSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор