PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVAC с MSOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HVAC с MSOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) and MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) are both exchange-traded funds - HVAC is a Industrials Equities fund actively managed by AdvisorShares, while MSOS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past year, HVAC returned 59.65% vs 117.95% for MSOS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. HVAC charges 1.00%/yr vs 0.74%/yr for MSOS.

Доходность

Сравнение доходности HVAC и MSOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HVAC показывает доходность 36.48%, что значительно выше, чем у MSOS с доходностью 8.05%.

HVAC

1 день
1.91%
1 месяц
6.24%
С начала года
36.48%
6 месяцев
32.88%
1 год
59.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSOS

1 день
7.59%
1 месяц
1.19%
С начала года
8.05%
6 месяцев
30.10%
1 год
117.95%
3 года*
-1.21%
5 лет*
-34.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HVAC и MSOS

2026 (YTD)2025
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		36.48%24.04%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		8.05%31.48%

Correlation

The correlation between HVAC and MSOS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.22

Сравнение распределения секторов HVAC и MSOS

Секторы
HVAC
MSOS

Промышленность

67.0%
29.6%

Технологии

16.9%

-

Коммунальные услуги

7.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%
17.8%

Недвижимость

2.8%
50.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

HVAC
67.0%
MSOS
29.6%

Технологии

HVAC
16.9%
MSOS

-

Коммунальные услуги

HVAC
7.4%
MSOS

-

Потребительский циклический сектор

HVAC
4.5%
MSOS
17.8%

Недвижимость

HVAC
2.8%
MSOS
50.2%

Сырьевые материалы

HVAC

-

MSOS

-

Коммуникационные услуги

HVAC

-

MSOS

-

Потребительский защитный сектор

HVAC

-

MSOS

-

Энергетика

HVAC

-

MSOS

-

Финансовые услуги

HVAC

-

MSOS

-

Здравоохранение

HVAC

-

MSOS
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с GDEHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с MISL
Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с MJUSMSOS с SNDL

Доходность на риск

HVAC vs. MSOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVAC c MSOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HVACMSOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.06

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.19

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

2.24

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

4.26

+10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HVAC vs. MSOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVAC на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа MSOS равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVAC и MSOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVACMSOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.06

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

-0.32

+1.99

Просадки

Сравнение просадок HVAC и MSOS

Максимальная просадка HVAC за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки MSOS в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVAC и MSOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HVACMSOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-96.25%

+75.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-52.91%

+38.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-81.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-94.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-90.71%

+90.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-71.72%

+67.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

27.81%

-23.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HVAC и MSOS

Текущая волатильность для AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) составляет 11.09%, в то время как у AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) волатильность равна 21.39%. Это указывает на то, что HVAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HVACMSOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

21.39%

-10.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.96%

80.80%

-57.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

112.18%

-84.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

77.89%

-48.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.39%

74.08%

-44.69%

Сравнение комиссий HVAC и MSOS

HVAC берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSOS в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVAC и MSOS

Дивидендная доходность HVAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как MSOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%

Часто задаваемые вопросы

HVAC and MSOS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (21.39%) compared to HVAC (11.09%). In terms of maximum drawdown, HVAC dropped -21.22% vs MSOS's -96.25%.

On 1-year performance, MSOS leads with 117.95% vs 59.65% for HVAC. On fees, MSOS is cheaper at 0.74% per year. On volatility, HVAC has been the lower-risk option at 11.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSOS has performed better with a 117.95% return vs 59.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOS is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.

HVAC has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for MSOS.

HVAC is categorized as Industrials Equities, while MSOS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.00% for HVAC and 0.74% for MSOS.

HVAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HVAC и MSOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор