PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HVAC с EXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HVAC с EXI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) and EXI (iShares Global Industrials ETF) are both Industrials Equities funds. HVAC is actively managed, while EXI is passively managed. Over the past year, HVAC returned 59.65% vs 22.09% for EXI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HVAC charges 1.00%/yr vs 0.43%/yr for EXI.

Доходность

Сравнение доходности HVAC и EXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HVAC показывает доходность 36.48%, что значительно выше, чем у EXI с доходностью 10.88%.

HVAC

1 день
1.91%
1 месяц
6.24%
С начала года
36.48%
6 месяцев
32.88%
1 год
59.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EXI

1 день
-0.21%
1 месяц
1.21%
С начала года
10.88%
6 месяцев
13.08%
1 год
22.09%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.17%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HVAC и EXI

2026 (YTD)2025
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		36.48%24.04%
EXI
iShares Global Industrials ETF		10.88%21.36%

Correlation

The correlation between HVAC and EXI is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.81

The correlation between HVAC and EXI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HVAC и EXI

Секторы
HVAC
EXI

Промышленность

67.0%
92.8%

Технологии

16.9%
2.7%

Коммунальные услуги

7.4%
2.9%

Потребительский циклический сектор

4.5%
0.6%

Недвижимость

2.8%

-

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

HVAC
67.0%
EXI
92.8%

Технологии

HVAC
16.9%
EXI
2.7%

Коммунальные услуги

HVAC
7.4%
EXI
2.9%

Потребительский циклический сектор

HVAC
4.5%
EXI
0.6%

Недвижимость

HVAC
2.8%
EXI

-

Сырьевые материалы

HVAC

-

EXI
0.2%

Коммуникационные услуги

HVAC

-

EXI
0.6%

Потребительский защитный сектор

HVAC

-

EXI
0.1%

Энергетика

HVAC

-

EXI

-

Финансовые услуги

HVAC

-

EXI
0.1%

Здравоохранение

HVAC

-

EXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

iShares Global Industrials ETF

Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с GDEHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с MISL
Часто сравнивают с EXI:
EXI с XLIEXI с FIDUEXI с IYJEXI с PSCCEXI с KXIEXI с SPYEXI с IEFA

Доходность на риск

HVAC vs. EXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EXI
Ранг доходности на риск EXI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HVAC c EXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HVACEXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.39

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.09

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

1.80

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

7.30

+6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HVAC vs. EXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HVAC на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа EXI равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HVAC и EXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HVACEXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.39

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.42

+1.25

Просадки

Сравнение просадок HVAC и EXI

Максимальная просадка HVAC за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки EXI в -62.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HVAC и EXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HVACEXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-62.60%

+41.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.83%

-12.35%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-3.16%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-9.97%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.03%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HVAC и EXI

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с iShares Global Industrials ETF (EXI) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что HVAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HVACEXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.09%

5.33%

+5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.96%

13.42%

+9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

15.92%

+11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

16.99%

+12.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.39%

18.41%

+10.98%

Сравнение комиссий HVAC и EXI

HVAC берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EXI в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HVAC и EXI

Дивидендная доходность HVAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности EXI в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.19%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HVAC and EXI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HVAC has higher volatility (11.09%) compared to EXI (5.33%). In terms of maximum drawdown, HVAC dropped -21.22% vs EXI's -62.60%.

On 1-year performance, HVAC leads with 59.65% vs 22.09% for EXI. On fees, EXI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, EXI has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HVAC has performed better with a 59.65% return vs 22.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EXI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.

EXI has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.14% for HVAC.

They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 1.00% for HVAC and 0.43% for EXI.

HVAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HVAC и EXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор