PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUZ.TO с HSAV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUZ.TO с HSAV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Silver ETF (HUZ.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO).

HUZ.TO и HSAV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUZ.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. HSAV.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HUZ.TO и HSAV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Silver ETF (HUZ.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUZ.TO и HSAV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HUZ.TO
Global X Silver ETF		5.72%129.20%18.72%-3.75%1.17%-15.10%40.78%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.16%2.58%4.24%5.04%2.79%0.66%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, HUZ.TO показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у HSAV.TO с доходностью 1.16%.

HUZ.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
-16.40%
С начала года
5.72%
6 месяцев
54.97%
1 год
108.04%
3 года*
40.34%
5 лет*
20.53%
10 лет*
13.40%

HSAV.TO

1 день
0.03%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.92%
3 года*
3.80%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver ETF

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HUZ.TO:
HUZ.TO с HURA.TOHUZ.TO с SVR.TOHUZ.TO с SLVOHUZ.TO с AGCC.TOHUZ.TO с XGD.TOHUZ.TO с CGL-C.TOHUZ.TO с CASH.TO
Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с CASH.TOHSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с CBIL.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с SGOVHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с CMR.TO

Сравнение комиссий HUZ.TO и HSAV.TO

HUZ.TO берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии HSAV.TO в 0.18%.

HUZ.TO
Global X Silver ETF
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Доходность на риск

HUZ.TO vs. HSAV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUZ.TO
Ранг доходности на риск HUZ.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUZ.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUZ.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUZ.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUZ.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUZ.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUZ.TO c HSAV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver ETF (HUZ.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUZ.TOHSAV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.17

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

3.22

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

5.32

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

14.57

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUZ.TO vs. HSAV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUZ.TO на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSAV.TO равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUZ.TO и HSAV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUZ.TOHSAV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.17

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.87

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.78

-1.56

Корреляция

Корреляция между HUZ.TO и HSAV.TO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUZ.TO и HSAV.TO

Ни HUZ.TO, ни HSAV.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUZ.TO и HSAV.TO

Максимальная просадка HUZ.TO за все время составила -81.06%, что больше максимальной просадки HSAV.TO в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUZ.TO и HSAV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HUZ.TOHSAV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.06%

-2.18%

-78.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.11%

-0.59%

-42.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.11%

-2.18%

-40.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.09%

0.00%

-36.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.11%

-0.19%

-54.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

0.22%

+13.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HUZ.TO и HSAV.TO

Global X Silver ETF (HUZ.TO) имеет более высокую волатильность в 17.05% по сравнению с Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что HUZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUZ.TOHSAV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.05%

0.42%

+16.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.43%

0.96%

+56.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.58%

1.37%

+56.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.47%

1.75%

+34.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.75%

1.58%

+31.17%