PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUZ.TO с CGL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUZ.TO с CGL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Silver ETF (HUZ.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO).

HUZ.TO и CGL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUZ.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Silver Front Month MD Rolling Futures Index. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г.. CGL.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HUZ.TO и CGL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Silver ETF (HUZ.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUZ.TO и CGL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HUZ.TO
Global X Silver ETF		5.82%129.20%18.72%-3.75%1.17%-15.10%39.27%12.48%-11.38%2.96%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		8.13%60.12%25.67%11.26%-1.07%-4.58%23.41%16.58%-3.19%11.68%

Доходность по периодам

С начала года, HUZ.TO показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у CGL.TO с доходностью 8.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HUZ.TO имеют среднегодовую доходность 13.41%, а акции CGL.TO немного отстают с 12.77%.

HUZ.TO

1 день
7.32%
1 месяц
-20.09%
С начала года
5.82%
6 месяцев
57.40%
1 год
105.90%
3 года*
40.38%
5 лет*
20.56%
10 лет*
13.41%

CGL.TO

1 день
3.91%
1 месяц
-11.27%
С начала года
8.13%
6 месяцев
19.83%
1 год
45.70%
3 года*
31.08%
5 лет*
20.28%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver ETF

iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с HUZ.TO:
HUZ.TO с HURA.TOHUZ.TO с SVR.TOHUZ.TO с SLVOHUZ.TO с AGCC.TOHUZ.TO с XGD.TOHUZ.TO с CGL-C.TOHUZ.TO с CASH.TO
Часто сравнивают с CGL.TO:
CGL.TO с CGL-C.TOCGL.TO с XGD.TOCGL.TO с KILO.TOCGL.TO с MNT.TOCGL.TO с GLDMCGL.TO с VOOCGL.TO с SVR.TO

Сравнение комиссий HUZ.TO и CGL.TO

HUZ.TO берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии CGL.TO в 0.55%.

HUZ.TO
Global X Silver ETF
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

HUZ.TO vs. CGL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUZ.TO
Ранг доходности на риск HUZ.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUZ.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUZ.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUZ.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUZ.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUZ.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CGL.TO
Ранг доходности на риск CGL.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUZ.TO c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver ETF (HUZ.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUZ.TOCGL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.65

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.10

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.47

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

9.06

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUZ.TO vs. CGL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUZ.TO на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGL.TO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUZ.TO и CGL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUZ.TOCGL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.65

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.14

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.79

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.51

-0.29

Корреляция

Корреляция между HUZ.TO и CGL.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUZ.TO и CGL.TO

Ни HUZ.TO, ни CGL.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HUZ.TO и CGL.TO

Максимальная просадка HUZ.TO за все время составила -81.06%, что больше максимальной просадки CGL.TO в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUZ.TO и CGL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HUZ.TOCGL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.06%

-44.53%

-36.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.11%

-19.36%

-23.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.11%

-22.18%

-20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.84%

-23.72%

-25.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.03%

-13.43%

-22.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.11%

-18.20%

-36.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.90%

5.29%

+8.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HUZ.TO и CGL.TO

Global X Silver ETF (HUZ.TO) имеет более высокую волатильность в 19.07% по сравнению с iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что HUZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUZ.TOCGL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.07%

11.20%

+7.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.44%

24.10%

+33.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.58%

27.83%

+29.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.48%

17.98%

+18.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.76%

16.28%

+16.48%