PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUTG с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HUTG и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


HUTG

1 день
-2.52%
1 месяц
150.46%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FXP

1 день
4.65%
1 месяц
5.53%
С начала года
13.64%
6 месяцев
16.82%
1 год
-6.43%
3 года*
-30.22%
5 лет*
-16.52%
10 лет*
-23.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUTG и FXP


Correlation

The correlation between HUTG and FXP is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г.

-0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Доходность на риск

HUTG vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUTG

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTG c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HUTG vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HUTGFXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.18

-0.44

+6.62

Просадки

Сравнение просадок HUTG и FXP

Максимальная просадка HUTG за все время составила -66.30%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTG и FXP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HUTGFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.30%

-99.94%

+33.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-99.92%

+97.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.80%

-94.15%

+67.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTG и FXP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HUTGFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

220.40%

39.29%

+181.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

220.40%

63.12%

+157.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

220.40%

54.91%

+165.49%

Сравнение комиссий HUTG и FXP

HUTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTG и FXP

HUTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
4.12%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
HUTG
Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HUTG and FXP have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.

FXP has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for HUTG.

HUTG tracks Hut 8 Corp. (HUT), while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for HUTG and 0.95% for FXP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUTG и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор