PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUTE.TO с ZWP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUTE.TO с ZWP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO).

HUTE.TO и ZWP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. ZWP.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HUTE.TO и ZWP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUTE.TO и ZWP.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		12.55%19.04%18.15%0.09%7.10%
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		-1.05%22.37%8.60%16.33%13.17%

Доходность по периодам

С начала года, HUTE.TO показывает доходность 12.55%, что значительно выше, чем у ZWP.TO с доходностью -1.05%.

HUTE.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.25%
С начала года
12.55%
6 месяцев
13.89%
1 год
21.46%
3 года*
14.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWP.TO

1 день
3.08%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
3.22%
1 год
10.36%
3 года*
11.96%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

BMO Covered Call Europe High Dividend ETF

Часто сравнивают с HUTE.TO:
HUTE.TO с HUTL.TOHUTE.TO с HHL.TOHUTE.TO с BMAX.TOHUTE.TO с HDIV.TOHUTE.TO с HYLD.TOHUTE.TO с FTS.TOHUTE.TO с ZUT.TO
Часто сравнивают с ZWP.TO:
ZWP.TO с ZDI.TOZWP.TO с VIDY.TOZWP.TO с VDY.TOZWP.TO с ZWU.TOZWP.TO с XEU.TOZWP.TO с ZEQ.TOZWP.TO с HBIL.TO

Сравнение комиссий HUTE.TO и ZWP.TO

HUTE.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ZWP.TO в 0.65%.

ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF

Доходность на риск

HUTE.TO vs. ZWP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ZWP.TO
Ранг доходности на риск ZWP.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWP.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWP.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWP.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWP.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWP.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTE.TO c ZWP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) и BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUTE.TOZWP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.67

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.01

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

0.86

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.38

3.00

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUTE.TO vs. ZWP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTE.TO на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа ZWP.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTE.TO и ZWP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUTE.TOZWP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.67

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.43

+0.74

Корреляция

Корреляция между HUTE.TO и ZWP.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTE.TO и ZWP.TO

Дивидендная доходность HUTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности ZWP.TO в 6.39%

TTM20252024202320222021202020192018
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF		8.09%9.64%10.24%10.70%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWP.TO
BMO Covered Call Europe High Dividend ETF		6.39%6.22%7.13%7.23%7.04%6.45%7.28%6.92%6.45%

Просадки

Сравнение просадок HUTE.TO и ZWP.TO

Максимальная просадка HUTE.TO за все время составила -18.36%, что меньше максимальной просадки ZWP.TO в -30.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTE.TO и ZWP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HUTE.TOZWP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.36%

-30.71%

+12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-10.68%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-7.08%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-4.76%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.05%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTE.TO и ZWP.TO

Текущая волатильность для Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) составляет 4.61%, в то время как у BMO Covered Call Europe High Dividend ETF (ZWP.TO) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что HUTE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUTE.TOZWP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

7.11%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

10.13%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

15.59%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

13.95%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.26%

15.76%

-1.50%