Сравнение HUSV с NFXS
HUSV (First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - HUSV is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by First Trust, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, HUSV returned -0.72% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. HUSV charges 0.70%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности HUSV и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUSV показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
HUSV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- -0.72%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUSV и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 1.49% | 4.96% | -1.40% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between HUSV and NFXS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUSV vs. NFXS — Ранг доходности на риск
HUSV
NFXS
Сравнение HUSV c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUSV | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.06 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 5.64 | -5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUSV и NFXS
Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUSV | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.72% | -50.37% | +14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | -31.31% | +24.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -12.88% | +9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -31.93% | +28.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 11.45% | -8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUSV и NFXS
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 3.07%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUSV | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 7.74% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 26.22% | -19.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.26% | 33.81% | -24.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 34.65% | -22.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 34.65% | -20.18% |
Сравнение комиссий HUSV и NFXS
HUSV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUSV и NFXS
Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности NFXS в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 1.37% | 1.38% | 1.14% | 1.80% | 1.68% | 1.35% | 1.29% | 1.36% | 1.48% | 1.31% | 0.35% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.85% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HUSV and NFXS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (7.74%) compared to HUSV (3.07%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -0.72% for HUSV. On fees, HUSV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, HUSV has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HUSV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 1.37% for HUSV.
HUSV is categorized as Volatility Hedged Equity, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.70% for HUSV and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HUSV и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор