PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HUSV с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HUSV и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.


HUSV

1 день
0.66%
1 месяц
-1.88%
С начала года
1.49%
6 месяцев
0.70%
1 год
-0.72%
3 года*
8.02%
5 лет*
5.76%
10 лет*

NFXS

1 день
0.09%
1 месяц
21.28%
С начала года
24.21%
6 месяцев
24.00%
1 год
64.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUSV и NFXS


2026 (YTD)20252024
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
1.49%4.96%-1.40%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares
24.21%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between HUSV and NFXS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Доходность на риск

HUSV vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 88
Ранг коэф-та Мартина

NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HUSVNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.36

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.06

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

5.64

-5.88

HUSV vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUSV и NFXS

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и NFXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HUSVNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-50.37%

+14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-31.31%

+24.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-12.88%

+9.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-31.93%

+28.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

11.45%

-8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и NFXS

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 3.07%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HUSVNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

7.74%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

26.22%

-19.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.26%

33.81%

-24.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

34.65%

-22.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

34.65%

-20.18%

Сравнение комиссий HUSV и NFXS

HUSV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и NFXS

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности NFXS в 3.23%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
1.37%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares
2.85%3.53%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HUSV and NFXS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXS has higher volatility (7.74%) compared to HUSV (3.07%). In terms of maximum drawdown, HUSV dropped -35.72% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -0.72% for HUSV. On fees, HUSV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, HUSV has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HUSV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 1.37% for HUSV.

HUSV is categorized as Volatility Hedged Equity, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.70% for HUSV and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUSV и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор