PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUSV с EJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HUSV с EJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN).

HUSV и EJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUSV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. EJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HUSV и EJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HUSV и EJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		-0.31%4.96%12.64%3.51%-6.31%26.04%5.39%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.86%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.46%

Доходность по периодам

С начала года, HUSV показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у EJAN с доходностью 0.86%.

HUSV

1 день
0.28%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-2.83%
3 года*
7.48%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

EJAN

1 день
0.44%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.50%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Часто сравнивают с HUSV:
HUSV с AAANXHUSV с VOOHUSV с BDGSHUSV с VTIHUSV с JPSTHUSV с SPYHUSV с SCHD
Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с LVHIEJAN с LGLVEJAN с FDLOEJAN с QLVEJAN с LVHDEJAN с QLVDEJAN с XSHD

Сравнение комиссий HUSV и EJAN

HUSV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EJAN в 0.89%.

EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF

Доходность на риск

HUSV vs. EJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUSV
Ранг доходности на риск HUSV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUSV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUSV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUSV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUSV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUSV: 33
Ранг коэф-та Мартина
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUSV c EJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HUSVEJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

1.27

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

1.88

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.32

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.69

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

8.03

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HUSV vs. EJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUSV на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа EJAN равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUSV и EJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HUSVEJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.27

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.20

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.29

+0.30

Корреляция

Корреляция между HUSV и EJAN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUSV и EJAN

Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как EJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HUSV
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF		1.39%1.38%1.14%1.80%1.68%1.35%1.29%1.36%1.48%1.31%0.35%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HUSV и EJAN

Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что больше максимальной просадки EJAN в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и EJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

HUSVEJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-22.23%

-13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-7.42%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-22.00%

+5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-3.84%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-5.92%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.58%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HUSV и EJAN

Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 3.04%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HUSVEJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

5.22%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

6.46%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

9.85%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

11.05%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

12.78%

+1.79%