Сравнение HUSIX с SHDPX
HUSIX (Huber Small Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. HUSIX charges 1.75%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности HUSIX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HUSIX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 11.40%
- С начала года
- 18.98%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.83%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUSIX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HUSIX Huber Small Cap Value Fund | 8.46% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.35% |
Correlation
The correlation between HUSIX and SHDPX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUSIX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
HUSIX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HUSIX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huber Small Cap Value Fund (HUSIX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUSIX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUSIX и SHDPX
Максимальная просадка HUSIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSIX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUSIX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.93% | 0.00% | -69.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | 0.00% | -13.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HUSIX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUSIX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 0.66% | +17.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 0.66% | +20.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.79% | 0.66% | +23.13% |
Сравнение комиссий HUSIX и SHDPX
HUSIX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUSIX и SHDPX
Дивидендная доходность HUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSIX Huber Small Cap Value Fund | 0.91% | 1.08% | 0.11% | 0.34% | 0.00% | 0.96% | 0.42% | 0.07% | 0.19% | 0.71% | 1.17% | 0.61% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HUSIX and SHDPX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HUSIX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор