PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HURA.TO с NLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HURA.TO с NLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR).

HURA.TO и NLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HURA.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г.. NLR - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность DAXglobal Nuclear Energy Index. Фонд был запущен 13 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HURA.TO и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HURA.TO и NLR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		15.05%43.18%3.05%61.03%-4.56%71.05%65.97%-16.96%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		9.55%49.32%24.08%33.66%9.57%12.60%1.74%-3.27%
Разные валюты инструментов

HURA.TO торгуется в CAD, в то время как NLR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NLR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HURA.TO показывает доходность 15.05%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 8.69%.

HURA.TO

1 день
2.98%
1 месяц
-9.81%
С начала года
15.05%
6 месяцев
2.29%
1 год
112.57%
3 года*
39.31%
5 лет*
28.67%
10 лет*
—

NLR

1 день
0.00%
1 месяц
-11.94%
С начала года
8.69%
6 месяцев
-0.92%
1 год
79.28%
3 года*
38.63%
5 лет*
25.90%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium Index ETF

VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

Часто сравнивают с HURA.TO:
HURA.TO с U-U.TOHURA.TO с NUKZHURA.TO с CHPS.TOHURA.TO с HUZ.TOHURA.TO с XETM.TOHURA.TO с AGF-B.TOHURA.TO с XGD.TO
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с URANNLR с GRIDNLR с SMH

Сравнение комиссий HURA.TO и NLR

HURA.TO берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии NLR в 0.60%.

HURA.TO
Global X Uranium Index ETF
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

Доходность на риск

HURA.TO vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HURA.TO
Ранг доходности на риск HURA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURA.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURA.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HURA.TO c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HURA.TONLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

1.94

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.52

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

3.00

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

7.35

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HURA.TO vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HURA.TO на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NLR равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HURA.TO и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HURA.TONLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

1.94

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.99

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.47

+0.32

Корреляция

Корреляция между HURA.TO и NLR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HURA.TO и NLR

Дивидендная доходность HURA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности NLR в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		0.08%0.09%0.75%1.03%1.46%1.26%0.63%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF		2.36%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Просадки

Сравнение просадок HURA.TO и NLR

Максимальная просадка HURA.TO за все время составила -43.51%, примерно равная максимальной просадке NLR в -45.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURA.TO и NLR.

Загрузка...

Показатели просадок

HURA.TONLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-65.05%

+21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.61%

-25.80%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-30.48%

-12.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.08%

-18.26%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.36%

-35.90%

+21.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

10.73%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HURA.TO и NLR

Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) имеют волатильность 12.54% и 12.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HURA.TONLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

12.37%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.61%

32.37%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.88%

41.04%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.85%

26.26%

+13.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.68%

21.91%

+16.77%