PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HURA.TO с AGF-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HURA.TO с AGF-B.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO).

HURA.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HURA.TO и AGF-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HURA.TO и AGF-B.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		15.05%43.18%3.05%61.03%-4.56%71.05%65.97%-16.96%
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		27.49%59.26%45.89%15.54%-10.40%43.95%1.07%25.26%

Доходность по периодам

С начала года, HURA.TO показывает доходность 15.05%, что значительно ниже, чем у AGF-B.TO с доходностью 27.49%.

HURA.TO

1 день
2.98%
1 месяц
-9.81%
С начала года
15.05%
6 месяцев
2.29%
1 год
112.57%
3 года*
39.31%
5 лет*
28.67%
10 лет*
—

AGF-B.TO

1 день
1.73%
1 месяц
0.19%
С начала года
27.49%
6 месяцев
44.31%
1 год
108.64%
3 года*
44.26%
5 лет*
29.02%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium Index ETF

AGF Management Ltd

Часто сравнивают с HURA.TO:
HURA.TO с NUKZHURA.TO с U-U.TOHURA.TO с CHPS.TOHURA.TO с HUZ.TOHURA.TO с XETM.TOHURA.TO с XGD.TOHURA.TO с ZMT.TO
Часто сравнивают с AGF-B.TO:
AGF-B.TO с CJP.NEOAGF-B.TO с HXT.TOAGF-B.TO с IAG.TOAGF-B.TO с POW.TOAGF-B.TO с HCAL.TO

Доходность на риск

HURA.TO vs. AGF-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HURA.TO
Ранг доходности на риск HURA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURA.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURA.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AGF-B.TO
Ранг доходности на риск AGF-B.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGF-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGF-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGF-B.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGF-B.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGF-B.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HURA.TO c AGF-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HURA.TOAGF-B.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

3.76

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

4.47

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.58

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

9.49

-5.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

23.21

-14.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HURA.TO vs. AGF-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HURA.TO на текущий момент составляет 2.36, что ниже коэффициента Шарпа AGF-B.TO равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HURA.TO и AGF-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HURA.TOAGF-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

3.76

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.05

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.30

+0.49

Корреляция

Корреляция между HURA.TO и AGF-B.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HURA.TO и AGF-B.TO

Дивидендная доходность HURA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности AGF-B.TO в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		0.08%0.09%0.75%1.03%1.46%1.26%0.63%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		2.43%3.01%4.26%5.58%5.52%4.07%5.26%4.97%6.64%3.91%3.83%11.35%

Просадки

Сравнение просадок HURA.TO и AGF-B.TO

Максимальная просадка HURA.TO за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки AGF-B.TO в -90.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURA.TO и AGF-B.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HURA.TOAGF-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-90.57%

+47.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.61%

-11.75%

-18.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-29.90%

-13.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.08%

0.00%

-20.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.36%

-45.95%

+31.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

4.81%

+8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HURA.TO и AGF-B.TO

Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с AGF Management Ltd (AGF-B.TO) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что HURA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGF-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HURA.TOAGF-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

9.44%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.61%

19.21%

+18.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.88%

29.05%

+18.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.85%

27.86%

+11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.68%

32.30%

+6.38%