PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HURA.TO с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HURA.TO с NUKZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HURA.TO (Global X Uranium Index ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - HURA.TO is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, HURA.TO returned 56.49% vs 43.55% for NUKZ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HURA.TO charges 0.98%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности HURA.TO и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HURA.TO торгуется в CAD, в то время как NUKZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NUKZ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HURA.TO показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 15.36%.

HURA.TO

1 день
-0.95%
1 месяц
-4.87%
С начала года
13.02%
6 месяцев
0.16%
1 год
56.49%
3 года*
35.77%
5 лет*
24.61%
10 лет*
—

NUKZ

1 день
0.53%
1 месяц
1.16%
С начала года
15.36%
6 месяцев
7.99%
1 год
43.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HURA.TO и NUKZ

2026 (YTD)20252024
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		13.02%43.18%-8.41%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		15.36%49.39%73.32%

Correlation

The correlation between HURA.TO and NUKZ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.75

The correlation between HURA.TO and NUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HURA.TO и NUKZ

Секторы
HURA.TO
NUKZ

Энергетика

87.4%
12.9%

Коммунальные услуги

7.9%
35.8%

Промышленность

4.2%
45.9%

Сырьевые материалы

0.6%
4.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.4%

Энергетика

HURA.TO
87.4%
NUKZ
12.9%

Коммунальные услуги

HURA.TO
7.9%
NUKZ
35.8%

Промышленность

HURA.TO
4.2%
NUKZ
45.9%

Сырьевые материалы

HURA.TO
0.6%
NUKZ
4.0%

Коммуникационные услуги

HURA.TO

-

NUKZ

-

Потребительский циклический сектор

HURA.TO

-

NUKZ

-

Потребительский защитный сектор

HURA.TO

-

NUKZ

-

Финансовые услуги

HURA.TO

-

NUKZ

-

Здравоохранение

HURA.TO

-

NUKZ

-

Недвижимость

HURA.TO

-

NUKZ

-

Технологии

HURA.TO

-

NUKZ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium Index ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с HURA.TO:
HURA.TO с XETM.TOHURA.TO с CHPS.TOHURA.TO с U-U.TOHURA.TO с AGF-B.TOHURA.TO с HUZ.TOHURA.TO с XBM.TOHURA.TO с UCU.V
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

HURA.TO vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HURA.TO
Ранг доходности на риск HURA.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURA.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURA.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURA.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURA.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURA.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HURA.TO c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HURA.TONUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.51

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.15

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.64

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.70

6.39

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HURA.TO vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HURA.TO на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUKZ равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HURA.TO и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HURA.TONUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.51

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.88

-1.13

Просадки

Сравнение просадок HURA.TO и NUKZ

Максимальная просадка HURA.TO за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURA.TO и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HURA.TONUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-33.27%

-10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.61%

-16.60%

-14.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.49%

-3.28%

-18.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.48%

-6.11%

-8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.31%

6.83%

+8.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HURA.TO и NUKZ

Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) имеет более высокую волатильность в 13.83% по сравнению с Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что HURA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HURA.TONUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.83%

10.08%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.08%

21.34%

+11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.47%

29.00%

+18.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.19%

31.52%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.82%

31.52%

+7.30%

Сравнение комиссий HURA.TO и NUKZ

HURA.TO берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HURA.TO и NUKZ

Дивидендная доходность HURA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности NUKZ в 0.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		0.08%0.09%0.75%1.03%1.46%1.26%0.63%0.82%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.80%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HURA.TO and NUKZ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NUKZ is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NUKZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for HURA.TO.

HURA.TO is categorized as Commodity Producers Equities, while NUKZ is Energy Equities. HURA.TO tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index. They also come from different issuers: Global X and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.98% for HURA.TO and 0.85% for NUKZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HURA.TO и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор