PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HURA.TO с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HURA.TO с NUKZ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HURA.TO (Global X Uranium Index ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - HURA.TO is a Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, HURA.TO returned 0.97% vs 10.07% for NUKZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HURA.TO charges 0.98%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности HURA.TO и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HURA.TO торгуется в CAD, в то время как NUKZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NUKZ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HURA.TO показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 0.64%.

HURA.TO

1 день
-1.12%
1 месяц
-15.34%
6 месяцев
-29.77%
С начала года
-9.72%
1 год
0.97%
3 года*
25.34%
5 лет*
22.91%
10 лет*
—

NUKZ

1 день
-0.61%
1 месяц
-10.74%
6 месяцев
-10.97%
С начала года
0.64%
1 год
10.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HURA.TO и NUKZ

2026 (YTD)20252024
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		-9.72%43.18%-8.46%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.64%49.42%70.75%

Correlation

The correlation between HURA.TO and NUKZ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.73

The correlation between HURA.TO and NUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium Index ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с HURA.TO:
HURA.TO с XETM.TOHURA.TO с CHPS.TOHURA.TO с U-U.TOHURA.TO с HUZ.TOHURA.TO с AGF-B.TOHURA.TO с UCU.VHURA.TO с U-UN.TO
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

HURA.TO vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HURA.TO
Ранг доходности на риск HURA.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURA.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURA.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURA.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURA.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURA.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HURA.TO c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HURA.TONUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
0.33

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
0.68

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.08

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

0.60

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.05

1.35

-1.29

HURA.TO vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HURA.TO на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа NUKZ равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HURA.TO и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HURA.TO и NUKZ

Максимальная просадка HURA.TO за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURA.TO и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HURA.TONUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-33.88%

-9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.29%

-16.75%

-20.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.29%

-15.61%

-21.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-6.25%

-8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.43%

7.49%

+10.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HURA.TO и NUKZ

Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что HURA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HURA.TONUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

6.93%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.51%

23.29%

+9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.99%

30.72%

+17.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.61%

33.04%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.96%

33.04%

+5.92%

Сравнение комиссий HURA.TO и NUKZ

HURA.TO берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HURA.TO и NUKZ

Дивидендная доходность HURA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности NUKZ в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		0.10%0.09%0.75%1.03%1.46%1.26%0.63%0.81%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.93%0.91%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HURA.TO and NUKZ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NUKZ is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NUKZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for HURA.TO.

HURA.TO is categorized as Uranium, while NUKZ is Energy Equities. HURA.TO tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index. They also come from different issuers: Global X and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.98% for HURA.TO and 0.85% for NUKZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HURA.TO и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор