PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HURA.TO с XGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HURA.TO с XGD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO).

HURA.TO и XGD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HURA.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Фонд был запущен 15 мая 2019 г.. XGD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Gold GR CAD. Фонд был запущен 23 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HURA.TO и XGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HURA.TO и XGD.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		11.72%43.18%3.05%61.03%-4.56%71.05%65.97%-16.96%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		10.99%144.45%19.63%3.91%-3.10%-5.81%21.10%45.25%

Доходность по периодам

С начала года, HURA.TO показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у XGD.TO с доходностью 10.99%.

HURA.TO

1 день
4.70%
1 месяц
-8.56%
С начала года
11.72%
6 месяцев
-0.03%
1 год
107.11%
3 года*
37.96%
5 лет*
27.92%
10 лет*
—

XGD.TO

1 день
6.65%
1 месяц
-17.83%
С начала года
10.99%
6 месяцев
23.93%
1 год
98.94%
3 года*
44.74%
5 лет*
26.71%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium Index ETF

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Часто сравнивают с HURA.TO:
HURA.TO с U-U.TOHURA.TO с NUKZHURA.TO с CHPS.TOHURA.TO с HUZ.TOHURA.TO с XETM.TOHURA.TO с AGF-B.TOHURA.TO с ZMT.TO
Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с ZGLD.SWXGD.TO с BRK-BXGD.TO с XEI.TO

Сравнение комиссий HURA.TO и XGD.TO

HURA.TO берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии XGD.TO в 0.61%.

HURA.TO
Global X Uranium Index ETF
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Доходность на риск

HURA.TO vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HURA.TO
Ранг доходности на риск HURA.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURA.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURA.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURA.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURA.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURA.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HURA.TO c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HURA.TOXGD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.31

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.54

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

3.51

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

12.81

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HURA.TO vs. XGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HURA.TO на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGD.TO равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HURA.TO и XGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HURA.TOXGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.31

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.26

+0.51

Корреляция

Корреляция между HURA.TO и XGD.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HURA.TO и XGD.TO

Дивидендная доходность HURA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности XGD.TO в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HURA.TO
Global X Uranium Index ETF		0.08%0.09%0.75%1.03%1.46%1.26%0.63%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.56%0.62%0.93%1.49%1.80%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.09%0.57%

Просадки

Сравнение просадок HURA.TO и XGD.TO

Максимальная просадка HURA.TO за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки XGD.TO в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURA.TO и XGD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HURA.TOXGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-72.55%

+29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.61%

-28.95%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.97%

-40.82%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.39%

-17.83%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-28.37%

+14.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.03%

7.93%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HURA.TO и XGD.TO

Текущая волатильность для Global X Uranium Index ETF (HURA.TO) составляет 13.09%, в то время как у iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) волатильность равна 17.06%. Это указывает на то, что HURA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HURA.TOXGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

17.06%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.50%

35.63%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.83%

43.08%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.88%

31.99%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.67%

33.59%

+5.08%